| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-22页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 新三板市场概述 | 第11-19页 |
| 1.2.1 新三板的发展历程 | 第11-13页 |
| 1.2.2 新三板挂牌企业的基本特征 | 第13-17页 |
| 1.2.3 新三板市场流动性状况 | 第17-19页 |
| 1.3 研究内容与结构 | 第19-22页 |
| 第二章 相关理论及文献综述 | 第22-36页 |
| 2.1 流动性相关理论 | 第22-30页 |
| 2.1.1 流动性的定义 | 第22-23页 |
| 2.1.2 流动性的四维概念 | 第23-24页 |
| 2.1.3 流动性的度量 | 第24-30页 |
| 2.2 文献综述 | 第30-36页 |
| 2.2.1 关于流动性的国内外研究综述 | 第30-32页 |
| 2.2.2 关于场外交易市场的国内外研究综述 | 第32-36页 |
| 第三章 新三板市场流动性综合度量指标的构建及测度 | 第36-46页 |
| 3.1 流动性综合度量指标的构建 | 第36-38页 |
| 3.1.1 指标设计的原则 | 第36页 |
| 3.1.2 流动性综合度量指标 | 第36-38页 |
| 3.2 2015年新三板市场流动性的测度 | 第38-46页 |
| 3.2.1 新三板不同市场间流动性水平的比较分析 | 第38-40页 |
| 3.2.2 做市股票市场不同行业间流动性水平的比较分析 | 第40-42页 |
| 3.2.3 协议转做市前后股票流动性水平的比较分析 | 第42页 |
| 3.2.4 新三板市场与其他市场间流动性水平的比较分析 | 第42-46页 |
| 第四章 新三板做市市场流动性对股票价格的影响研究 | 第46-58页 |
| 4.1 问题的发现 | 第46-50页 |
| 4.2 研究假设 | 第50-51页 |
| 4.3 变量选取与模型构建 | 第51-52页 |
| 4.4 实证研究 | 第52-58页 |
| 4.4.1 研究设计 | 第52-53页 |
| 4.4.2 样本选取与数据处理 | 第53页 |
| 4.4.3 新三板做市市场流动性对股票价格影响的实证结果分析 | 第53-55页 |
| 4.4.4 创业板市场流动性对股票价格影响的实证结果比较分析 | 第55-58页 |
| 第五章 结论与建议 | 第58-62页 |
| 5.1 本文结论 | 第58-59页 |
| 5.2 政策建议 | 第59-60页 |
| 5.3 研究展望 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
