| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.2 国内外的研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内学者研究现状 | 第12-13页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第13-14页 |
| 1.4 本文结构和创新 | 第14-16页 |
| 第二章 相关概念和基本知识 | 第16-26页 |
| 2.1 信用违约互换概述 | 第16-22页 |
| 2.1.1 信用违约互换合约构成要素 | 第16-18页 |
| 2.1.2 信用违约互换交易 | 第18-21页 |
| 2.1.3 信用违约互换与债券的比较 | 第21-22页 |
| 2.2 随机过程基础 | 第22-24页 |
| 2.3 金融市场的相关概念 | 第24-25页 |
| 2.4 本章小结 | 第25-26页 |
| 第三章 有交易成本的离散时间下附息证券的无套利定价 | 第26-38页 |
| 3.1 价值过程与自融资条件 | 第27-29页 |
| 3.2 无套利条件 | 第29-32页 |
| 3.2.1 零成本下可以被上对冲的权益集合 | 第30-31页 |
| 3.2.2 有效摩擦下资产定价第一基本定理 | 第31-32页 |
| 3.3 一致价格体系 | 第32-33页 |
| 3.4 上对冲要价和下对冲递价 | 第33-36页 |
| 3.5 本章小结 | 第36-38页 |
| 第四章 信用违约互换合约的估值 | 第38-49页 |
| 4.1 验证无套利条件 | 第38-41页 |
| 4.2 违约时间和违约概率 | 第41-45页 |
| 4.2.1 结构化模型的违约时间和违约概率 | 第41-43页 |
| 4.2.2 简化模型的违约时间和违约概率 | 第43-45页 |
| 4.3 上对冲要价和下对冲递价 | 第45-47页 |
| 4.4 本章小结 | 第47-49页 |
| 总结与展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 攻读博士/硕士学位期间取得的研究成果 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 附件 | 第54页 |