| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究内容和结构安排 | 第11-13页 |
| 1.3 研究方法及主要创新点 | 第13-14页 |
| 第二章 相关理论与文献综述 | 第14-26页 |
| 2.1 主权信用评级 | 第14-19页 |
| 2.1.1 主权债务危机的内涵及发展 | 第14-17页 |
| 2.1.2 主权信用评级概述 | 第17-19页 |
| 2.2 主权信用评级与冲击效应 | 第19-26页 |
| 2.2.1 主权信用评级对金融市场的冲击效应 | 第20-23页 |
| 2.2.2 金融危机冲击的跨市场效应 | 第23-26页 |
| 第三章 主权信用评级变动对债券与股票市场的冲击效应比较 | 第26-42页 |
| 3.1 引言 | 第26页 |
| 3.2 相关理论及研究思路 | 第26-32页 |
| 3.2.1 中国债券市场和股票市场概况 | 第26-30页 |
| 3.2.2 全球金融市场联动理论 | 第30-32页 |
| 3.3 债券市场和股票市场冲击效应比较 | 第32-41页 |
| 3.3.1 样本选取及数据处理 | 第32-33页 |
| 3.3.2 模型选取 | 第33-38页 |
| 3.3.3 实证结果及比较分析 | 第38-41页 |
| 3.4 本章小结 | 第41-42页 |
| 第四章 评级下调对债券与股票市场冲击效应的动态比较 | 第42-53页 |
| 4.1 引言 | 第42页 |
| 4.2 债券市场和股票市场冲击效应动态比较 | 第42-52页 |
| 4.2.1 动态相关性分析 | 第42-45页 |
| 4.2.2 变量设计及数据来源 | 第45页 |
| 4.2.3 模型选取 | 第45-47页 |
| 4.2.4 实证结果及比较分析 | 第47-52页 |
| 4.3 本章小结 | 第52-53页 |
| 第五章 评级下调对债券与股票市场冲击的跨市场效应 | 第53-62页 |
| 5.1 引言 | 第53页 |
| 5.2 相关概念及方法 | 第53-57页 |
| 5.2.1 订单流 | 第53-55页 |
| 5.2.2 订单流与跨市场效应 | 第55-56页 |
| 5.2.3 似不相关模型 | 第56-57页 |
| 5.3 跨市场效应的实证分析 | 第57-61页 |
| 5.3.1 样本选取及数据处理 | 第57-59页 |
| 5.3.2 描述性统计 | 第59-60页 |
| 5.3.3 模型选取 | 第60页 |
| 5.3.4 实证结果及分析 | 第60-61页 |
| 5.4 本章小结 | 第61-62页 |
| 第六章 总结与展望 | 第62-65页 |
| 6.1 全文总结 | 第62-63页 |
| 6.2 研究展望 | 第63-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |