基于ACD模型的黄金期货市场持续期研究
| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-18页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第9-15页 |
| 1.2.1 有关黄金期货的研究 | 第9-11页 |
| 1.2.2 有关持续期模型的研究 | 第11-13页 |
| 1.2.3 有关持续期特征与微观影响因素的研究 | 第13-14页 |
| 1.2.4 文献综述小结 | 第14-15页 |
| 1.3 研究内容和框架 | 第15-16页 |
| 1.4 本文创新点 | 第16-18页 |
| 第2章 理论准备 | 第18-27页 |
| 2.1 我国黄金期货市场发展现状 | 第18-20页 |
| 2.2 金融市场微观结构理论及相关研究内容 | 第20-21页 |
| 2.3 自回归条件持续期(ACD)模型 | 第21-27页 |
| 2.3.1 EACD模型 | 第22-23页 |
| 2.3.2 WACD模型 | 第23-24页 |
| 2.3.3 FACD模型 | 第24页 |
| 2.3.4 GACD模型 | 第24-25页 |
| 2.3.5 扩展型的ACD模型 | 第25-27页 |
| 第3章 实证分析 | 第27-50页 |
| 3.1 数据选取与处理 | 第27-28页 |
| 3.2 价格持续期与微观因素分析 | 第28-36页 |
| 3.2.1 价格持续期定义 | 第28页 |
| 3.2.2 价格持续期特征分析 | 第28-31页 |
| 3.2.3 模型估计结果 | 第31-33页 |
| 3.2.4 引入微观结构变量的实证分析 | 第33-36页 |
| 3.3 交易量持续期与微观影响因素分析 | 第36-40页 |
| 3.3.1 交易量持续期定义 | 第36页 |
| 3.3.2 交易量持续期特征分析 | 第36-38页 |
| 3.3.3 模型估计结果 | 第38-39页 |
| 3.3.4 引入微观结构变量的实证分析 | 第39-40页 |
| 3.4 持仓量持续期与微观影响因素分析 | 第40-45页 |
| 3.4.1 持仓量持续期定义 | 第40-41页 |
| 3.4.2 持仓量持续期特征分析 | 第41-43页 |
| 3.4.3 模型估计结果 | 第43-44页 |
| 3.4.4 引入微观结构变量的实证分析 | 第44-45页 |
| 3.5 基于最小一乘估计的模型修正 | 第45-50页 |
| 3.5.1 最小一乘估计定义 | 第45页 |
| 3.5.2 模拟分析 | 第45-47页 |
| 3.5.3 实证研究 | 第47-50页 |
| 第4章 总结与展望 | 第50-53页 |
| 4.1 总结 | 第50-51页 |
| 4.2 不足与展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 附录 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
