沪深300股指期货套期保值的实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-17页 |
| ·论文研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究目的及意义 | 第10-11页 |
| ·研究目的 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·国内外研究综述 | 第11-14页 |
| ·国外研究综述 | 第11-13页 |
| ·国内研究综述 | 第13-14页 |
| ·研究内容 | 第14-15页 |
| ·研究方法、思路 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第15页 |
| ·研究思路 | 第15-16页 |
| ·本文创新之处 | 第16-17页 |
| 第二章 股指期货概述 | 第17-27页 |
| ·股指期货的发展过程 | 第17-19页 |
| ·股指期货的特点 | 第19-20页 |
| ·股指期货的功能 | 第20-21页 |
| ·价格发现功能 | 第20页 |
| ·套期保值功能 | 第20-21页 |
| ·资产配置功能 | 第21页 |
| ·风险管理和转移功能 | 第21页 |
| ·中国股指期货发展的概况 | 第21-27页 |
| ·股指期货在中国的发展情况 | 第21-22页 |
| ·沪深300股指期货的安全性 | 第22-27页 |
| 第三章 套期保值理论与模型 | 第27-40页 |
| ·套期保值的理论基础 | 第27-28页 |
| ·基差理论 | 第28-32页 |
| ·基差的概念 | 第28-29页 |
| ·影响基差的因素分析 | 第29-30页 |
| ·基差风险与套期保值的关系 | 第30-32页 |
| ·套期保值的策略 | 第32-34页 |
| ·空头套期保值 | 第32页 |
| ·多头套期保值 | 第32页 |
| ·交叉套期保值 | 第32-33页 |
| ·复合套期保值 | 第33-34页 |
| ·套期保值理论发展脉略探究 | 第34-35页 |
| ·传统的套期保值理论 | 第34页 |
| ·基差逐利型套期保值理论 | 第34页 |
| ·现代组合投资套期保值理论 | 第34-35页 |
| ·最优套期保值比率的计量模型 | 第35-39页 |
| ·最小方差(MV)模型 | 第35-36页 |
| ·最小二乘法回归模型(OLS法) | 第36-37页 |
| ·双变量向量自回归模型(B-VAR) | 第37页 |
| ·基于协整关系的误差修正模型(ECM) | 第37-38页 |
| ·广义自回归条件异方差模型(GARCH) | 第38页 |
| ·误差修正GARCH模型(ECM-GARCH) | 第38-39页 |
| ·套期保值效果的衡量指标 | 第39-40页 |
| 第四章 沪深300股指期货套期保值的实证研究 | 第40-53页 |
| ·数据的选取和处理 | 第40-42页 |
| ·数据来源 | 第40页 |
| ·股票组合样本股的选择 | 第40-42页 |
| ·我国股指期货价格的选取 | 第42页 |
| ·沪深300股指期货实证研究 | 第42-53页 |
| ·最小二乘法回归模型(OLS法) | 第42-45页 |
| ·双变量向量自回归模型(B-VAR) | 第45-47页 |
| ·基于协整关系的误差修正模型(ECM) | 第47-48页 |
| ·广义自回归条件异方差模型(GARCH) | 第48-50页 |
| ·误差修正GARCH模型(ECM-GARCH) | 第50-51页 |
| ·套期保值效果分析 | 第51-53页 |
| 第五章 结论与研究展望 | 第53-55页 |
| ·本文主要结果 | 第53-54页 |
| ·本文的不足和需要进一步研究的问题 | 第54-55页 |
| ·本文的不足 | 第54页 |
| ·进一步研究的问题 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第59页 |
