| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-19页 |
| 一、选题背景和意义 | 第11-13页 |
| （一）选题背景 | 第11-13页 |
| （二）选题意义 | 第13页 |
| 二、研究方法和论文结构 | 第13-14页 |
| （一）研究方法 | 第13-14页 |
| （二）论文结构 | 第14页 |
| 三、文献综述 | 第14-17页 |
| （一）国内外文献综述 | 第15-16页 |
| （二）文献综述评述 | 第16-17页 |
| 四、本文的创新点与不足 | 第17-19页 |
| （一）本文的创新点 | 第17页 |
| （二）本文的不足 | 第17-19页 |
| 第二章 股指期货对股票市场波动性影响的理论分析 | 第19-30页 |
| 一、波动性理论分析 | 第19-21页 |
| （一）波动性含义 | 第19页 |
| （二）波动性理论 | 第19-21页 |
| 二、股指期货造成股票市场波动的影响机理 | 第21-30页 |
| （一）信息传递效应影响机理 | 第21-23页 |
| （二）市场结构效应影响机理 | 第23-24页 |
| （三）价格引导效应影响机理 | 第24-26页 |
| （四）期现套利效应影响机理 | 第26-28页 |
| （五）交易行为效应影响机理 | 第28-30页 |
| 第三章 股指期货对股票市场波动性影响的经验分析 | 第30-40页 |
| 一、股指期货推出前后股票市场波动—以美国市场为例 | 第30-34页 |
| （一）股指期货推出前后美国及其他市场发展对比 | 第30-31页 |
| （二）股指期货推出前后美国股市价格走势—以标准普尔500为例 | 第31-34页 |
| 二、股指期货推出前后股票市场波动—以中国市场为例 | 第34-40页 |
| （一）中国股指期货市场发展现状 | 第34-37页 |
| （二）股指期货推出前后中国股市价格走势—以沪深300为例 | 第37-40页 |
| 第四章 股指期货对沪深300指数波动性影响的实证研究 | 第40-52页 |
| 一、模型 | 第40-41页 |
| 二、数据来源 | 第41-42页 |
| 三、实证分析 | 第42-51页 |
| （一）平稳性检验 | 第42-44页 |
| （二）描述性统计 | 第44-45页 |
| （三）ARMA模型检验 | 第45-49页 |
| （四）通过GARCH模型进行实证检验 | 第49-51页 |
| 四、结论 | 第51-52页 |
| 第五章 股指期货对股票市场波动性影响的政策建议 | 第52-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
