| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第12-24页 |
| 一、选题背景及研究意义 | 第12-13页 |
| （一）选题背景 | 第12页 |
| （二）研究意义 | 第12-13页 |
| 二、国内外文献综述 | 第13-20页 |
| （一）国外文献综述 | 第13-16页 |
| （二）国内文献综述 | 第16-19页 |
| （三）文献评述 | 第19-20页 |
| 三、研究思路与研究方法 | 第20-22页 |
| （一）研究思路 | 第20-21页 |
| （二）研究方法 | 第21-22页 |
| 四、本文的创新与不足 | 第22-24页 |
| （一）本文的创新之处 | 第22页 |
| （二）本文的不足之处 | 第22-24页 |
| 第二章 商业银行利率风险管理理论分析 | 第24-34页 |
| 一、商业银行利率风险及分类 | 第24-26页 |
| （一）重新定价风险 | 第24页 |
| （二）基准风险 | 第24-25页 |
| （三）收益率曲线风险 | 第25页 |
| （四）隐含期权风险 | 第25-26页 |
| 二、商业银行利率风险度量方法 | 第26-32页 |
| （一）利率敏感性缺口模型 | 第26-27页 |
| （二）持续期缺口法 | 第27-29页 |
| （三）VaR法 | 第29页 |
| （四）压力测试 | 第29-30页 |
| （五）不同利率风险度量方法的比较分析 | 第30-32页 |
| 三、商业银行利率风险管理策略 | 第32-34页 |
| （一）表内管理策略 | 第32页 |
| （二）表外管理策略 | 第32-34页 |
| 第三章 基于利率敏感性缺口模型的商业银行利率风险分析 | 第34-48页 |
| 一、样本数据的选择和基本处理 | 第34-35页 |
| （一）样本银行和时间区间的选择 | 第34-35页 |
| （二）样本数据的基本处理 | 第35页 |
| 二、基于利率敏感性缺口模型的各项指标分析 | 第35-45页 |
| （一）利率上调期间（2010-2011 年）的利率风险分析 | 第35-40页 |
| （二）利率下调期间（2012-2015 年）的利率风险分析 | 第40-45页 |
| 三、小结 | 第45-48页 |
| 第四章 商业银行利率风险压力测试 | 第48-62页 |
| 一、样本数据的选取及压力测试模型的确定 | 第49-50页 |
| 二、压力测试情景的构建 | 第50-52页 |
| 三、压力测试结果计算及分析 | 第52-60页 |
| （一）情景（I）测试结果及分析 | 第52-54页 |
| （二）情景（II）测试结果及分析 | 第54-59页 |
| （三）情景（III）测试结果及分析 | 第59-60页 |
| 四、小结 | 第60-62页 |
| 第五章 我国商业银行利率风险管理存在的问题及建议 | 第62-70页 |
| 一、商业银行利率风险管理中存在的问题 | 第62-64页 |
| （一）利率风险管理体系不健全 | 第62页 |
| （二）利率风险管理手段落后 | 第62-63页 |
| （三）利率风险管理的专业人才匮乏 | 第63页 |
| （四）利率风险管理的外部环境不健全 | 第63-64页 |
| 二、商业银行利率风险管理的相关建议 | 第64-70页 |
| （一）构建高效的商业银行利率风险内部控制体系 | 第64-66页 |
| （二）营造健康有序的利率风险管理外部环境 | 第66-67页 |
| （三）不同类型商业银行利率风险管理的侧重点 | 第67-70页 |
| 参考文献 | 第70-74页 |
| 附录 | 第74-80页 |
| 致谢 | 第80-81页 |
