中国股票市场非有效性特征研究
| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第14-15页 |
| 1.4 文章结构及内容 | 第15页 |
| 1.5 创新之处 | 第15-16页 |
| 第二章 中国股市收益率的基本统计量 | 第16-22页 |
| 2.1 数据来源 | 第16页 |
| 2.2 时间标度和时间区间 | 第16-18页 |
| 2.3 基本统计量 | 第18-22页 |
| 第三章 中国股市收益率分布的非正态性 | 第22-34页 |
| 3.1 正态性检验 | 第22-26页 |
| 3.2 厚尾性分析 | 第26-33页 |
| 3.3 小结 | 第33-34页 |
| 第四章 中国股市收益率序列的自相关性 | 第34-45页 |
| 4.1 短期自相关性 | 第34-38页 |
| 4.2 长期相关趋势 | 第38-43页 |
| 4.3 小结 | 第43-45页 |
| 第五章 中国股市收益率序列的ARCH效应 | 第45-61页 |
| 5.1 ARCH模型简介 | 第45-48页 |
| 5.2 ARCH效应检验 | 第48页 |
| 5.3 均值方程的残差分布 | 第48-50页 |
| 5.4 波动的持续性 | 第50-53页 |
| 5.5 杠杆效应 | 第53-57页 |
| 5.6 风险溢价的敏感性 | 第57-60页 |
| 5.7 小结 | 第60-61页 |
| 第六章 中国股市收益率的周内效应 | 第61-69页 |
| 6.1 非参数检验方法 | 第61-63页 |
| 6.2 多种指数的引入 | 第63-64页 |
| 6.3 周内效应的总体检验 | 第64页 |
| 6.4 周内指数的分段检验 | 第64-68页 |
| 6.5 各类结果的汇总分析 | 第68-69页 |
| 第七章 结论及展望 | 第69-72页 |
| 7.1 结论 | 第69-71页 |
| 7.2 展望 | 第71-72页 |
| 参考文献 | 第72-75页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文和科研情况 | 第75-76页 |
| 致谢 | 第76页 |
