| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 前言 | 第5-6页 |
| 第一章 开放式基金管理公司的风险控制与VaR | 第6-11页 |
| 第一节 基金管理公司风险控制流程与指标 | 第6-9页 |
| 基金管理公司风险控制的流程 | 第6-7页 |
| 基金管理公司的风险控制指标体系 | 第7-9页 |
| 第二节 VaR定义及其特点 | 第9-11页 |
| VaR定义 | 第9-10页 |
| VaR相对于传统金融风险测量方法的特点 | 第10-11页 |
| 第二章 VaR计算的基本原理及方法 | 第11-19页 |
| 第一节 VaR计算的基本思想及原理 | 第11-12页 |
| 第二节 VaR计算的主要方法 | 第12-16页 |
| 历史模拟法 | 第12-13页 |
| 分析方法(参数法) | 第13-14页 |
| Monte carlo模拟方法 | 第14-16页 |
| 第三节 VaR的应用举例 | 第16-19页 |
| 第三章 VaR在投资组合管理上的应用 | 第19-24页 |
| 第一节 VaR在投资理念上的应用 | 第19-20页 |
| 第二节 VaR在投资组合决策上的应用 | 第20-22页 |
| 第三节 VaR在投资组合上的应用举例 | 第22-24页 |
| 第四章 压力实验(Stress Testing) | 第24-27页 |
| 第一节 压力试验的原理 | 第24页 |
| 第二节 最常用的压力试验方法:历史模拟情景分析法 | 第24-26页 |
| 第三节 压力试验应用举例以及应注意的问题 | 第26-27页 |
| 第五章 极值理论 | 第27-30页 |
| 第一节 极值理论的阈值尖峰(POT)模型 | 第27-29页 |
| 超过阈值的极值数 | 第27页 |
| 广义帕雷托分布(General Pareto Distribution) | 第27-28页 |
| 阈值的选取 | 第28-29页 |
| 第二节 基于极值理论的VaR的应用 | 第29-30页 |
| 结束语:基金风险管理中应用VaR、压力测试和极值理论所面临的问题 | 第30-32页 |
| 参考文献: | 第32页 |