影子银行规模对中国商业银行稳健性影响的实证研究
| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景和选题意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-13页 |
| 1.2.1 国外相关研究 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国内相关研究 | 第11-13页 |
| 1.3 研究方法和文章框架 | 第13-14页 |
| 1.4 本文可能的创新和不足 | 第14-16页 |
| 1.4.1 创新之处 | 第14-15页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第15-16页 |
| 2 影子银行发展现状与规模测算 | 第16-29页 |
| 2.1 中国影子银行发展现状分析 | 第16-23页 |
| 2.1.1 中国影子银行的兴起 | 第16-17页 |
| 2.1.2 中国影子银行的构成 | 第17-22页 |
| 2.1.3 中国影子银行的风险 | 第22-23页 |
| 2.2 中国影子银行的规模测算 | 第23-29页 |
| 2.2.1 内部影子银行规模 | 第24页 |
| 2.2.2 外部影子银行规模 | 第24-27页 |
| 2.2.3 测算结果分析 | 第27-29页 |
| 3 影子银行对商业银行稳健性影响的效应分析 | 第29-37页 |
| 3.1 商业银行稳健性的综合测度 | 第29-33页 |
| 3.1.1 商业银行稳健性指数合成与测算 | 第29-31页 |
| 3.1.2 中国代表性商业银行稳健性分析 | 第31-33页 |
| 3.2 影子银行对商业银行稳健性的积极影响 | 第33-34页 |
| 3.3 影子银行对商业银行稳健性的消极影响 | 第34-37页 |
| 4 影子银行规模对中国商业银行稳健性影响实证分析 | 第37-47页 |
| 4.1 向量自回归(VAR)模型 | 第37-44页 |
| 4.1.1 变量选取 | 第37-38页 |
| 4.1.2 平稳性检验 | 第38-39页 |
| 4.1.3 格兰杰因果检验 | 第39-40页 |
| 4.1.4 脉冲响应和方差分解分析 | 第40-44页 |
| 4.2 面板回归模型 | 第44-47页 |
| 4.2.1 模型设定与变量选取 | 第44-45页 |
| 4.2.2 单位根检验和协整检验 | 第45-46页 |
| 4.2.3 回归结果与分析 | 第46-47页 |
| 5 结论与建议 | 第47-51页 |
| 5.1 主要结论 | 第47-48页 |
| 5.2 政策建议 | 第48-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 后记 | 第55-56页 |
