带偏广义误差分布（SGED分布）及其应用研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.1.1 金融市场价格收益率的尖峰厚尾及有偏性 | 第9-10页 |
| 1.1.2 PROBIT模型的提出和发展 | 第10-11页 |
| 1.2 本文创新点及结构 | 第11-12页 |
| 1.2.1 本文创新点 | 第11页 |
| 1.2.2 全文结构 | 第11-12页 |
| 第2章 模型与方法 | 第12-15页 |
| 2.1 广义误差分布(GED) | 第12页 |
| 2.2 极大似然估计方法 | 第12-13页 |
| 2.3 一般线性回归模型及广义线性模型 | 第13-14页 |
| 2.3.1 一般线性回归模型 | 第13页 |
| 2.3.2 广义线性模型 | 第13-14页 |
| 2.4 PROBIT模型 | 第14-15页 |
| 第3章 SEGD模型及其性质 | 第15-29页 |
| 3.1 SGED分布 | 第15-17页 |
| 3.2 SGED分布的性质 | 第17-29页 |
| 3.2.1 累积分布函数和分位数函数 | 第17页 |
| 3.2.2 风险价值和条件风险价值 | 第17-18页 |
| 3.2.3 危险率函数和平均偏差 | 第18-19页 |
| 3.2.4 似然函数和信息矩阵 | 第19-22页 |
| 3.2.5 极大似然估计的一致性和渐近正态性 | 第22-29页 |
| 第4章 模拟测试及参数拟合 | 第29-33页 |
| 4.1 模拟数据的产生 | 第29页 |
| 4.2 模拟数据的参数估计 | 第29-30页 |
| 4.3 数据拟合 | 第30-33页 |
| 第5章 实证分析 | 第33-40页 |
| 5.1 国际黄金市场 | 第33页 |
| 5.2 影响黄金价格的因素 | 第33页 |
| 5.3 PROBIT_SGED模型及指标的选取 | 第33-38页 |
| 5.3.1 PROBIT_SGED模型 | 第33-34页 |
| 5.3.2 指标数据的选取和处理 | 第34-38页 |
| 5.4 参数估计及实证结果解析 | 第38-40页 |
| 第6章 结论与展望 | 第40-41页 |
| 6.1 本文的主要工作 | 第40页 |
| 6.2 进一步的工作 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 附录 | 第45-46页 |
