| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.1 金融物理学 | 第8页 |
| 1.1.2 中国证券市场的发展和配对交易的产生 | 第8-9页 |
| 1.2 配对交易的原理 | 第9-11页 |
| 1.2.1 配对交易的基本思想 | 第9-10页 |
| 1.2.2 协整 | 第10-11页 |
| 1.3 配对交易文献综述 | 第11-13页 |
| 1.3.1 配对组合的几种不同排序方法 | 第11-12页 |
| 1.3.2 配对交易的研究方法 | 第12-13页 |
| 1.4 配对交易在中国市场的研究现状 | 第13-16页 |
| 第2章 数据描述 | 第16-24页 |
| 2.1 收盘价时间序列的平稳性 | 第16-19页 |
| 2.2 时间序列的相关性——降趋脉动分析法(DFA)方法简介 | 第19-20页 |
| 2.3 时间序列的多重分形特征——多重降趋脉动分析法(MF-DFA)方法简介 | 第20-24页 |
| 第3章 价差序列的记忆性和多重分形特性 | 第24-28页 |
| 3.1 价差序列的记忆性 | 第24页 |
| 3.2 价差序列的多重分形分析 | 第24-28页 |
| 第4章 中国股票市场的配对交易策略 | 第28-42页 |
| 4.1 整体样本 | 第29页 |
| 4.2 配对方法的规律检验 | 第29-42页 |
| 4.2.1 基于协整系数的配对交易 | 第29-31页 |
| 4.2.2 基于相关系数的配对交易 | 第31-33页 |
| 4.2.3 基于反转效应-过去收益率分组的配对交易 | 第33-35页 |
| 4.2.4 基于波动率分组的配对交易 | 第35-37页 |
| 4.2.5 基于βspread的配对交易 | 第37-42页 |
| 第5章 全文总结 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 致谢 | 第48-50页 |
| 附录1 部分Matlab程序 | 第50-54页 |
| A.1 降趋脉动分析法(DFA)程序 | 第50页 |
| A.2 多重分形降趋脉动分析法(MF-DFA) | 第50-51页 |
| A.3 配对交易程序 | 第51-54页 |
