| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 引言 | 第11-17页 |
| 1.1 研究的背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究的意义 | 第12-13页 |
| 1.3 论文的框架 | 第13-15页 |
| 1.4 论文的主要工作 | 第15-17页 |
| 第2章 文献综述 | 第17-21页 |
| 2.1 投资组合优化的研究 | 第17-19页 |
| 2.1.1 国外投资组合优化的研究 | 第17-18页 |
| 2.1.2 国内投资组合优化的研究 | 第18-19页 |
| 2.2 鲁棒优化的研究 | 第19-21页 |
| 2.2.1 传统鲁棒优化的研究 | 第19页 |
| 2.2.2 金融鲁棒优化的研究 | 第19-21页 |
| 第3章 投资组合模型 | 第21-27页 |
| 3.1 马科维茨均方差模型 | 第21-22页 |
| 3.2 效用最大化模型 | 第22-24页 |
| 3.2.1 单阶段效用最大化模型 | 第22-23页 |
| 3.2.2 两阶段效用最大化模型 | 第23-24页 |
| 3.3 鲁棒投资组合模型 | 第24-27页 |
| 3.3.1 鲁棒线性规划模型 | 第24-25页 |
| 3.3.1.1 Soyster鲁棒线性规划模型 | 第24页 |
| 3.3.1.2 Ben-Tal和Ghaoui的改进模型 | 第24-25页 |
| 3.3.2 鲁棒半定规划模型 | 第25-26页 |
| 3.3.3 鲁棒二次规划模型 | 第26-27页 |
| 第4章 基于情景生成的投资组合鲁棒优化模型 | 第27-44页 |
| 4.1 情景生成 | 第27-29页 |
| 4.1.1 VAR模型 | 第28-29页 |
| 4.1.2 蒙特卡洛模拟 | 第29页 |
| 4.2 投资组合鲁棒二阶锥优化模型 | 第29-37页 |
| 4.2.1 投资组合鲁棒优化模型 | 第29-30页 |
| 4.2.2 模型二阶锥转换 | 第30-37页 |
| 4.3 摩擦市场下投资组合鲁棒二阶锥优化模型 | 第37-44页 |
| 4.3.1 摩擦市场下投资组合鲁棒优化模型 | 第37-38页 |
| 4.3.2 模型二阶锥转换 | 第38-44页 |
| 第5章 实证研究 | 第44-53页 |
| 5.1 数据选取与处理 | 第44-45页 |
| 5.1.1 数据选取 | 第44页 |
| 5.1.2 数据处理 | 第44-45页 |
| 5.2 情景生成 | 第45-48页 |
| 5.2.1 向量自回归(VAR)模型构建 | 第45-47页 |
| 5.2.2 蒙特卡洛模拟 | 第47页 |
| 5.2.3 构建情景树 | 第47-48页 |
| 5.3 优化结果 | 第48-49页 |
| 5.3.1 两阶段效用最大化优化结果 | 第48页 |
| 5.3.2 鲁棒二阶锥优化结果 | 第48-49页 |
| 5.3.3 摩擦市场下鲁棒二阶锥优化结果 | 第49页 |
| 5.4 结果分析 | 第49-53页 |
| 5.4.1 单模型结果分析 | 第49-51页 |
| 5.4.1.1 鲁棒二阶锥优化结果分析 | 第49-50页 |
| 5.4.1.2 摩擦市场下鲁棒二阶锥优化结果分析 | 第50-51页 |
| 5.4.2 对比分析 | 第51-53页 |
| 5.4.2.1 效用最大化与鲁棒二阶锥优化对比结果分析 | 第51页 |
| 5.4.2.2 鲁棒二阶锥与摩擦市场下鲁棒二阶锥优化对比结果分析 | 第51-53页 |
| 第6章 结束语 | 第53-55页 |
| 6.1 结论 | 第53页 |
| 6.2 论文的不足之处 | 第53-54页 |
| 6.3 进一步研究问题 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 附录 | 第60-65页 |
