灰色-GARCH混合模型及其在股票指数中的应用
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| ·选题目的 | 第9-10页 |
| ·选题的背景 | 第9页 |
| ·选题的意义 | 第9-10页 |
| ·研究现状综述 | 第10-12页 |
| ·经济时间序列的国内外主要研究概况 | 第10-11页 |
| ·灰色理论在经济方面的研究综述 | 第11-12页 |
| ·研究的主要内容、创新点及研究方法 | 第12-14页 |
| 第二章 波动率 | 第14-16页 |
| ·波动率的描述 | 第14页 |
| ·波动类型 | 第14页 |
| ·波动的度量方法 | 第14-16页 |
| 第三章 灰色理论 | 第16-19页 |
| ·灰色系统的基本内容及特点 | 第16页 |
| ·灰色理论的基本思想 | 第16页 |
| ·灰色模型的建模步骤 | 第16-17页 |
| ·GM（1，1）模型 | 第17-18页 |
| ·几种 GM 模型 | 第18-19页 |
| 第四章 时间序列分析模型 | 第19-26页 |
| ·平稳时间序列 | 第19页 |
| ·ARMA 模型简介 | 第19-21页 |
| ·AR 模型 | 第20页 |
| ·MA 模型 | 第20-21页 |
| ·ARMA 模型 | 第21页 |
| ·GARCH 模型体系介绍 | 第21-24页 |
| ·ARCH 模型体系简介 | 第21页 |
| ·ARCH 模型 | 第21-22页 |
| ·GARCH 模型 | 第22-23页 |
| ·其它 ARCH 类模型 | 第23-24页 |
| ·GARCH 模型建模过程 | 第24-26页 |
| 第五章 灰色-GARCH 混合模型的建立 | 第26-28页 |
| ·灰色‐GARCH 混合模型流程图 | 第26页 |
| ·灰色‐GARCH 混合模型建立步骤 | 第26-27页 |
| ·模型评价 | 第27-28页 |
| 第六章 实证分析 | 第28-39页 |
| ·Eviews 软件介绍 | 第28页 |
| ·数据选取及预处理 | 第28-31页 |
| ·数据的选取 | 第28页 |
| ·数据的预处理 | 第28-31页 |
| ·灰色‐GARCH 混合模型的建立 | 第31-36页 |
| ·波动率预测及评价 | 第36-39页 |
| 第七章 结论与建议 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-44页 |
| 附录 | 第44-45页 |
| 缩略词 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 作者简介 | 第47页 |
