| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 文献综述 | 第10-16页 |
| ·研究背景 | 第10-13页 |
| ·广义 Pareto 分布研究概况 | 第13页 |
| ·中国股市板块分析 | 第13-15页 |
| ·周内效应和杠杆效应 | 第13-14页 |
| ·收益与波动关系 | 第14-15页 |
| ·研究方法和创新点 | 第15-16页 |
| 第二章 EGARCH 模型研究 | 第16-19页 |
| ·GARCH 模型与 EGARCH 模型对比分析 | 第16-17页 |
| ·GARCH 模型原理 | 第16页 |
| ·EGARCH 模型原理 | 第16-17页 |
| ·基于上证综指的 GARCH 模型与 EGARCH 模型拟合比较 | 第17-19页 |
| ·GARCH 模型与 EGARCH 模型拟合结果 | 第17-18页 |
| ·GARCH 模型与 EGARCH 模型拟合结果优劣对比 | 第18-19页 |
| 第三章 ARCH-GPD 模型分析 | 第19-25页 |
| ·广义 Pareto 分布 | 第19页 |
| ·广义 Pareto 分布的性质 | 第19-20页 |
| ·ARCH-GPD 模型 | 第20-22页 |
| ·ARCH-GPD 模型原理 | 第20-21页 |
| ·模型的建立 | 第21-22页 |
| ·基于标普 500 指数的模型拟合分析 | 第22-25页 |
| ·平稳性检验 | 第22页 |
| ·ARMA 模型拟合分析 | 第22-23页 |
| ·残差序列直方图 | 第23页 |
| ·异方差性分析 | 第23页 |
| ·ARCH-GPD 模型拟合结果 | 第23-25页 |
| 第四章 中国股市农业板块研究 | 第25-33页 |
| ·GARCH 模型 | 第25-26页 |
| ·TARCH 模型原理 | 第25页 |
| ·GARCH-M 模型原理 | 第25-26页 |
| ·农业龙头板块研究 | 第26-33页 |
| ·样本数据分析 | 第26页 |
| ·尖峰厚尾检验 | 第26-27页 |
| ·GARCH-GED 模型拟合结果分析 | 第27-28页 |
| ·杠杠效应分析 | 第28-29页 |
| ·收益与波动结果分析 | 第29-31页 |
| ·周内效应分析 | 第31-33页 |
| 第五章 结论与讨论 | 第33-35页 |
| ·结论 | 第33-34页 |
| ·讨论 | 第34-35页 |
| ·两参数广义 Pareto 分布的推广 | 第34页 |
| ·农业板块的研究范围推广 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |
| 作者简介 | 第40页 |