| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstrad | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-22页 |
| 第一节 研究背景及研究意义 | 第10-13页 |
| 一、选题背景 | 第10-11页 |
| 二、研究目的 | 第11-13页 |
| 三、研究意义 | 第13页 |
| 第二节 文献综述 | 第13-16页 |
| 一、国外研究部分 | 第13-15页 |
| 二、国内研究部分 | 第15-16页 |
| 三、研究现状评述 | 第16页 |
| 第三节 研究内容及方法 | 第16-20页 |
| 一、研究内容 | 第16-19页 |
| 二、研究方法 | 第19-20页 |
| 第四节 本文创新点与不足 | 第20-22页 |
| 一、本文的创新点 | 第20页 |
| 二、本文的不足 | 第20-22页 |
| 第二章 杠杆ETF及其市场发展现状 | 第22-30页 |
| 第一节 杠杆ETF的概念及其起源与发展概述 | 第22-24页 |
| 一、对本文研究对象界定的说明 | 第22-23页 |
| 二、杠杆ETF的概念及其起源与发展概述 | 第23-24页 |
| 第二节 美国杠杆ETF市场特点及其在美国兴起的深层次原因 | 第24-30页 |
| 一、美国杠杆ETF市场特点 | 第24-26页 |
| 二、杠杆ETF在美国市场兴起的深层次原因探讨 | 第26-30页 |
| 第三章 杠杆ETF产品的微观结构 | 第30-42页 |
| 第一节 杠杆ETF的投资目标 | 第30-31页 |
| 第二节 杠杆ETF的投资组合构建 | 第31-37页 |
| 一、ETF基金构建投资组合方法简述 | 第31-32页 |
| 二、杠杆ETF的投资组合构建方法 | 第32-37页 |
| 三、杠杆ETF构建投资组合所选用的金融工具分析 | 第37页 |
| 第三节 杠杆ETF的管理费率设定 | 第37-38页 |
| 第四节 杠杆ETF的每日调仓操作及其实质 | 第38-40页 |
| 一、杠杆ETF的每日调仓操作 | 第38-39页 |
| 二、杠杆ETF每日调仓的实质 | 第39-40页 |
| 第五节 杠杆ETF的申购赎回与二级市场交易机制 | 第40-42页 |
| 第四章 杠杆ETF在我国推出的可行性及方案设计 | 第42-75页 |
| 第一节 我国目前推出杠杆ETF的市场基础 | 第42-46页 |
| 一、指数系列的编制 | 第42-44页 |
| 二、目前已上报证监会杠杆ETF产品及其管理人 | 第44-46页 |
| 三、国外市场已有以A股指数为标的的杠杆ETF产品 | 第46页 |
| 第二节 我国杠杆ETF投资组合构建可使用的金融工具 | 第46-52页 |
| 一、使用股票现货构建杠杆ETF投资组合 | 第47页 |
| 二、使用ETF现货构建杠杆ETF投资组合 | 第47-48页 |
| 三、使用融资融券交易构建杠杆ETF投资组合 | 第48-51页 |
| 四、使用股指期货构建杠杆ETF投资组合 | 第51-52页 |
| 第三节 基于我国市场历史数据的杠杆ETF模拟运行 | 第52-62页 |
| 一、跟踪标的指数的确定 | 第52页 |
| 二、合理杠杆倍数的设定 | 第52-54页 |
| 三、投资组合的构建 | 第54-57页 |
| 四、杠杆ETF管理费用的计提和支付 | 第57页 |
| 五、杠杆ETF投资组合的每日调仓操作 | 第57-62页 |
| 第四节 使用我国市场历史数据模拟杠杆ETF运行的结果 | 第62-71页 |
| 一、跟踪沪深300指数的杠杆ETF模拟运行结果 | 第62-68页 |
| 二、跟踪沪深300指数期货指数的杠杆ETF模拟运行结果 | 第68-71页 |
| 第五节 模拟运行结果的分析 | 第71-75页 |
| 一、跟踪沪深300指数的杠杆ETF模拟运行结果分析 | 第71-73页 |
| 二、跟踪沪深300指数期货指数的杠杆ETF模拟运行结果分析 | 第73-75页 |
| 第五章 研究结论、不足和展望 | 第75-78页 |
| 第一节 研究结论 | 第75-76页 |
| 第二节 我国推出杠杆ETF的展望 | 第76-77页 |
| 第三节 本文的不足之处 | 第77-78页 |
| 参考文献 | 第78-82页 |
| 致谢 | 第82-83页 |
| 本人在读期间完成的科研成果 | 第83页 |
