| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 引言 | 第5-10页 |
| 1.1 研究背景介绍 | 第5-7页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第7-8页 |
| 1.3 研究创新及本文结构 | 第8-10页 |
| 第2章 国内外研究成果综述 | 第10-19页 |
| 2.1 国外关于债券收益预测的文献综述 | 第10-12页 |
| 2.2 国内关于债券收益预测的文献综述 | 第12-16页 |
| 2.3 国内外关于投资策略研究的文献综述 | 第16-19页 |
| 第3章 理论基础和研究方法 | 第19-27页 |
| 3.1 债券投资的基础知识 | 第19-22页 |
| 3.2 预测未来债券超额收益的理论模型 | 第22-24页 |
| 3.3 构建积极投资策略的方法 | 第24-27页 |
| 第4章 实证研究 | 第27-47页 |
| 4.1 样本的选择和处理 | 第27-31页 |
| 4.2 模型拟合和回归分析 | 第31-36页 |
| 4.3 基于远期利率预测结果构建积极投资策略的实证分析 | 第36-40页 |
| 4.4 与传统主成分因子模型预测结果及构建策略对比分析 | 第40-47页 |
| 4.4.1 与传统主成分因子模型预测结果对比分析 | 第40-43页 |
| 4.4.2 与传统主成分因子模型构建策略对比分析 | 第43-47页 |
| 第5章 结论和建议 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |