| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 绪论 | 第9-15页 |
| 0.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 0.2 国内外研究综述 | 第10-11页 |
| 0.3 研究内容与主要框架 | 第11-13页 |
| 0.3.1 研究内容 | 第11-13页 |
| 0.3.2 主要框架 | 第13页 |
| 0.4 创新与不足 | 第13-15页 |
| 1 期货市场与期货价格指数概述 | 第15-28页 |
| 1.1 期货的相关概念 | 第15-16页 |
| 1.1.1 期货的定义 | 第15页 |
| 1.1.2 期货与现货的区别 | 第15页 |
| 1.1.3 期货的种类 | 第15-16页 |
| 1.2 国内外期货市场的发展 | 第16-22页 |
| 1.2.1 期货市场的定义 | 第16页 |
| 1.2.2 期货市场的定价理论与价格发现功能 | 第16-18页 |
| 1.2.3 国外期货市场发展历史 | 第18-19页 |
| 1.2.4 我国期货市场发展历程和现状 | 第19-22页 |
| 1.3 期货指数及其功能 | 第22-28页 |
| 1.3.1 期货指数及分类 | 第22页 |
| 1.3.2 国外商品期货价格指数 | 第22-24页 |
| 1.3.3 国内商品期货价格指数 | 第24-26页 |
| 1.3.4 期货价格指数的意义 | 第26-28页 |
| 2 商品期货价格指数与通货膨胀的互动机理 | 第28-36页 |
| 2.1 商品期货价格指数与通货膨胀的一般关系 | 第28-29页 |
| 2.2 期货价格与现货价格关系分析 | 第29-34页 |
| 2.2.1 期货价格与现货价格的理论分析 | 第29页 |
| 2.2.2 铜期货价格和现货价格的关系检验 | 第29-31页 |
| 2.2.3 大豆期货价格和现货价格的关系检验 | 第31-34页 |
| 2.3 现货价格与通货膨胀的关系 | 第34-36页 |
| 2.3.1 国际大宗商品对国内物价总水平的传导机制 | 第34-36页 |
| 3 期货价格指数与我国通货膨胀的实证分析 | 第36-46页 |
| 3.1 期货价格指数与CPI的实证分析 | 第36-41页 |
| 3.1.1 数据的选取与处理 | 第36页 |
| 3.1.2 ADF单位根检验 | 第36-37页 |
| 3.1.3 格兰杰因果检验 | 第37页 |
| 3.1.4 VAR模型 | 第37-39页 |
| 3.1.5 脉冲响应函数 | 第39-40页 |
| 3.1.6 方差分解 | 第40页 |
| 3.1.7 小结 | 第40-41页 |
| 3.2 期货价格指数与PPI的实证分析 | 第41-46页 |
| 3.2.1 ADF单位根检验 | 第41-42页 |
| 3.2.2 格兰杰因果检验 | 第42页 |
| 3.2.3 VAR模型 | 第42-43页 |
| 3.2.4 脉冲响应分析 | 第43-44页 |
| 3.2.5 方差分解 | 第44页 |
| 3.2.6 小结 | 第44-46页 |
| 4 结论和建议 | 第46-48页 |
| 4.1 结论 | 第46页 |
| 4.2 建议 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |