| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 导论 | 第10-17页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 关于巴塞尔新资本协议建立内部评级系统的相关论述 | 第11-12页 |
| 1.2.2 关于内部评级系统定量验证理论的相关论述 | 第12-13页 |
| 1.2.3 关于内部评级系统定量验证方法的相关论述 | 第13-14页 |
| 1.2.4 关于利用Bootstrap模拟方法的相关论述 | 第14-15页 |
| 1.3 研究方法和研究内容 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第15页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.4 创新和不足之处 | 第16-17页 |
| 1.4.1 创新之处 | 第16页 |
| 1.4.2 可能存在的不足 | 第16-17页 |
| 第2章 内部评级系统的定量验证理论及使用现状 | 第17-23页 |
| 2.1 内部评级系统的区分力检验 | 第19页 |
| 2.2 内部评级系统的校准精确度检验 | 第19-20页 |
| 2.3 内部评级系统的稳定性检验 | 第20页 |
| 2.4 内部评级系统验证的使用现状 | 第20-23页 |
| 第3章 内部评级系统定量验证方法综述 | 第23-36页 |
| 3.1 内部评级系统区分力检验方法 | 第23-33页 |
| 3.1.1 ROC曲线原理 | 第23-27页 |
| 3.1.2 贝叶斯错误率理论 | 第27-28页 |
| 3.1.3 CAP曲线理论 | 第28-30页 |
| 3.1.4 K-S统计量 | 第30-31页 |
| 3.1.5 熵的区分力量度 | 第31-32页 |
| 3.1.6 信息价值 | 第32-33页 |
| 3.2 内部评级系统的校准精确度验证方法 | 第33-34页 |
| 3.2.1 二项检验——保守度检验 | 第33页 |
| 3.2.2 卡方检验——适合度检验 | 第33-34页 |
| 3.3 内部评级系统的稳定性验证方法 | 第34-36页 |
| 3.3.1 转移矩阵分析 | 第34-35页 |
| 3.3.2 评级迁移矩阵的平均奇异值 | 第35-36页 |
| 第4章 内部评级系统验证的数据要求及数据获取的改进 | 第36-42页 |
| 4.1 内部评级系统验证的数据要求 | 第36-38页 |
| 4.1.1 样本数据的内部要求 | 第36页 |
| 4.1.2 样本数据的外部要求 | 第36-38页 |
| 4.2 内部评级验证中存在的数据获取问题 | 第38-39页 |
| 4.2.1 违约数据的时间跨度小,可能反映不出经济周期的影响 | 第38页 |
| 4.2.2 借贷资产组合中的履约数据较多,违约数据较少 | 第38-39页 |
| 4.2.3 部分银行的客户信用集中度较高,造成违约的错误估计 | 第39页 |
| 4.3 内部评级验证数据获取的改进 | 第39-42页 |
| 4.3.1 加强获取的数据与经济周期的相关性 | 第39-40页 |
| 4.3.2 加强对违约数据的处理 | 第40页 |
| 4.3.3 合理使用外部数据 | 第40页 |
| 4.3.4 建立数据共享平台 | 第40-42页 |
| 第5章 基于Block-Bootstrap模拟对内部评级验证结果的应用分析 | 第42-52页 |
| 5.1 基本思路 | 第42-43页 |
| 5.2 Bootstrap模拟 | 第43-45页 |
| 5.2.1 Bootstrap模拟 | 第43-44页 |
| 5.2.2 Block-Bootstrap模拟的基本思路 | 第44页 |
| 5.2.3 块组样本长度的选取 | 第44-45页 |
| 5.3 Block-Bootstrap模拟下的R0C曲线 | 第45-50页 |
| 5.3.1 基本思路 | 第45-46页 |
| 5.3.2 应用分析 | 第46-50页 |
| 5.4 结论 | 第50-52页 |
| 第6章 内部评级数据改进方法的推广建议 | 第52-55页 |
| 6.1 明确内部评级系统所需数据的具体要求 | 第52-53页 |
| 6.2 建立集中管理的数据制度 | 第53页 |
| 6.3 对数据进行有效的筛选整理 | 第53-54页 |
| 6.4 培植专业人才对数据准备工作负责 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 后记 | 第57页 |
