| 摘要 | 第6-7页 |
| abstract | 第7页 |
| 第1章 引言 | 第10-18页 |
| 1.1 选题背景 | 第10-15页 |
| 1.2 选题意义和研究方法 | 第15-16页 |
| 1.2.1 研究内容和目标 | 第15页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第15-16页 |
| 1.3 论文结构 | 第16-18页 |
| 第2章 文献综述 | 第18-22页 |
| 2.1 国外对于VaR模型的研究现状 | 第18-20页 |
| 2.2 国内外对于历史模拟法的研究现状 | 第20-21页 |
| 2.3 国内外对于历史模拟法的研究现状 | 第21-22页 |
| 第3章 VaR值计算方法简要介绍 | 第22-26页 |
| 3.1 历史模拟法 | 第22-23页 |
| 3.2 方差—协方差法 | 第23-24页 |
| 3.2.1 单个资产 | 第23-24页 |
| 3.2.2 多个资产组合 | 第24页 |
| 3.3 蒙特卡洛模拟法 | 第24-26页 |
| 第4章 历史模拟法三种模型 | 第26-31页 |
| 4.1 一般历史模拟法 | 第26-28页 |
| 4.2 加权历史模拟法 | 第28-29页 |
| 4.3 过滤历史模拟法 | 第29-31页 |
| 第5章 基于上证综指的三种历史模拟法的实证对比研究 | 第31-40页 |
| 5.1 样本区间选择及数据来源 | 第31页 |
| 5.2 比较研究的方法 | 第31-32页 |
| 5.3 基于上证综指的三种历史模拟法的实证对比研究 | 第32-36页 |
| 5.3.1 一般历史模拟法的实证分析 | 第32-33页 |
| 5.3.2 加权历史模拟法的实证分析 | 第33-35页 |
| 5.3.3 过滤历史模拟法的实证分析 | 第35-36页 |
| 5.4 历史模拟法三种模型的检验和比较结论 | 第36-40页 |
| 5.4.1 历史模拟法三种模型的比较 | 第36-37页 |
| 5.4.2 历史模拟法三种模型的检验后比较 | 第37-40页 |
| 第6章 总结 | 第40-41页 |
| 6.1 研究结论 | 第40页 |
| 6.2 研究展望 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 附录 三种模型的编程公式 | 第43-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第48-49页 |