| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| 第一节 选题背景及意义 | 第9-11页 |
| 一、选题背景 | 第9-10页 |
| 二、研究意义 | 第10-11页 |
| 第二节 国内外相关文献综述 | 第11-16页 |
| 一、国外文献综述 | 第11-13页 |
| 二、国内文献综述 | 第13-15页 |
| 三、文献评述 | 第15-16页 |
| 第三节 研究内容、框架以及创新不足 | 第16-19页 |
| 一、研究内容 | 第16-17页 |
| 二、研究框架 | 第17-18页 |
| 三、本文的创新与不足 | 第18-19页 |
| 第二章 结构性理财产品的基本理论及市场状况 | 第19-25页 |
| 第一节 结构性理财产品的定义及原理 | 第19页 |
| 第二节 我国结构性理财产品的市场现状 | 第19-22页 |
| 一、结构性理财挂钩品种分类情况 | 第20-21页 |
| 二、不同收益类型产品余额情况 | 第21页 |
| 三、结构性理财品种投资期限情况 | 第21-22页 |
| 四、观察时段内收益测算机制分类 | 第22页 |
| 第三节 国内结构性理财品种存在主要问题 | 第22-25页 |
| 一、独立设计研发能力不强，存在同质化的趋向 | 第22-23页 |
| 二、购买群体未树立理性的投资理念 | 第23页 |
| 三、相关信息披露不完善 | 第23-24页 |
| 四、银行间恶性竞争加剧 | 第24-25页 |
| 第三章 结构性理财产品的市场风险管理概述 | 第25-29页 |
| 第一节 影响我国结构性理财产品的市场风险因素 | 第25-26页 |
| 第二节 我国结构性理财品种市场风险管理程序 | 第26-27页 |
| 一、市场风险的识别 | 第26-27页 |
| 二、市场风险的计量 | 第27页 |
| 三、市场风险的监测与控制 | 第27页 |
| 第三节 我国结构性理财产品在风险监管方面所存在的问题 | 第27-29页 |
| 一、监管体系不完善 | 第27-28页 |
| 二、监管的法律法规不完备 | 第28页 |
| 三、产品发行不规范 | 第28-29页 |
| 第四章 VaR模型的理论基础与适用性分析 | 第29-37页 |
| 第一节 VaR方法的基本理论 | 第29-35页 |
| 一、参数选择 | 第29页 |
| 二、风险价值法（VaR）基本原理 | 第29-35页 |
| 第二节 VaR的计算模型在结构性理财产品市场风险管理中的适用性 | 第35-37页 |
| 一、构建银行业理财资金风险内控机制 | 第35页 |
| 二、VaR模型有助于投资者提高对结构型理财产品的风险应对能力 | 第35页 |
| 三、VaR有利于提高金融系统稳定性 | 第35-37页 |
| 第五章 实证分析：挂钩黄金结构性产品的VaR计算与分析 | 第37-49页 |
| 第一节 黄金价格随机过程估计 | 第37-42页 |
| 第二节 VaR模型对黄金挂钩结构性理财产品风险价值测算 | 第42-47页 |
| 第三节 案例分析 | 第47-49页 |
| 第六章 我国商业银行个人理财产品市场风险防范的相关建议 | 第49-57页 |
| 第一节 投资者应该选择合适的风险承受度理财品种 | 第49-51页 |
| 第二节 银行方面的防范措施 | 第51-54页 |
| 一、为投资者提供更加多元化的投资品种 | 第51-52页 |
| 二、研发内部风险控制方面 | 第52页 |
| 三、选择合适的策略进行风险规避 | 第52-53页 |
| 四、完善理财产品定价机制，搭建转让平台加强流动性 | 第53页 |
| 五、产品营销服务方面 | 第53-54页 |
| 第三节 健全我国商业银行结构性理财品种市场风险管理体制 | 第54-57页 |
| 一、完善结构性理财品种风险管理制度 | 第54-55页 |
| 二、推广VaR方法度量市场风险 | 第55页 |
| 三、创设风险监测体系和风险评级机构 | 第55-56页 |
| 四、对结构性投资品种金融创新加强监管 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60-62页 |
| 在读期间的成果 | 第62页 |
