| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 引言 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的及其意义 | 第10-11页 |
| 1.3 风险理论的国内外研究现状 | 第11-14页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第12-14页 |
| 1.4 研究思路、方法与内容 | 第14-16页 |
| 第2章 GARCH族模型与VaR模型研究 | 第16-32页 |
| 2.1 GARCH族模型比较分析 | 第16-20页 |
| 2.1.1 ARCH模型 | 第16-17页 |
| 2.1.2 GARCH模型 | 第17-18页 |
| 2.1.3 EGARCH模型 | 第18-19页 |
| 2.1.4 TGARCH模型 | 第19-20页 |
| 2.2 VaR模型的计算方法 | 第20-31页 |
| 2.2.1 VaR模型的原理 | 第20-22页 |
| 2.2.2 非参数法求VaR风险值 | 第22-24页 |
| 2.2.3 参数法求VaR风险值 | 第24-30页 |
| 2.2.4 VaR模型检验 | 第30-31页 |
| 2.3 本章小结 | 第31-32页 |
| 第3章 指数收益波动性和风险性度量 | 第32-50页 |
| 3.1 样本数据的选取和统计特征分析 | 第32-33页 |
| 3.2 收益率检验过程 | 第33-39页 |
| 3.2.1 正态性检验 | 第34-36页 |
| 3.2.2 平稳性检验 | 第36-37页 |
| 3.2.3 自相关性检验 | 第37-39页 |
| 3.2.4 ARCH效应检验 | 第39页 |
| 3.3 基于GARCH族模型模拟VaR的计算 | 第39-46页 |
| 3.3.1 实验结果 | 第40-44页 |
| 3.3.2 基于失败率的VaR检验 | 第44-46页 |
| 3.4 基于Monte Carlo模拟VaR的计算 | 第46-49页 |
| 3.4.1 实验结果 | 第46-48页 |
| 3.4.2 基于失败率的VaR检验 | 第48-49页 |
| 3.5 本章小结 | 第49-50页 |
| 第4章 结论与展望 | 第50-54页 |
| 4.1 本文总结 | 第51-52页 |
| 4.2 未来研究的思考和展望 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 附录 | 第58-62页 |