| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 引论 | 第8-11页 |
| ·选题背景及意义 | 第8-9页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第9页 |
| ·论文架构 | 第9-11页 |
| 第二章 文献综述 | 第11-19页 |
| ·风险预警国际文献 | 第11-15页 |
| ·FR 概率模型 | 第11-12页 |
| ·STV 横截面模型 | 第12-13页 |
| ·KLR 信号模型 | 第13-15页 |
| ·风险价值法 | 第15页 |
| ·国内期货风险预警研究现状 | 第15-19页 |
| 第三章 国内外期货交易所风险管理现状 | 第19-29页 |
| ·保证金制度 | 第19-25页 |
| ·SPAN 系统 | 第20-21页 |
| ·TIMS 系统 | 第21-23页 |
| ·Clearing21 系统 | 第23页 |
| ·OMSⅡ系统 | 第23-24页 |
| ·DCASS 系统 | 第24页 |
| ·我国期货交易所保证金制度 | 第24-25页 |
| ·涨跌停板制度 | 第25-27页 |
| ·强行平仓制度 | 第27页 |
| ·强制减仓制度 | 第27页 |
| ·结算担保金制度 | 第27-28页 |
| ·风险准备金制度 | 第28-29页 |
| 第四章 信息联结市场下的我国商品期货市场波动特性的实证分析 | 第29-41页 |
| ·信息联结市场下商品期货市场之间的关联性 | 第30-36页 |
| ·国内与国际期货价格之间的协整关系 | 第30-31页 |
| ·国内与国际期货价格之间的向量误差修正模型 | 第31-36页 |
| ·信息联结市场下商品期货市场之间的波动溢出效应 | 第36-41页 |
| ·模型介绍 | 第36-37页 |
| ·实证结果与分析 | 第37-41页 |
| 第五章 我国商品期货市场风险预警系统的建立 | 第41-60页 |
| ·指标体系建立的原则 | 第41-42页 |
| ·指标体系基本架构 | 第42-44页 |
| ·单个指标预警临界值计算 | 第44-45页 |
| ·商品期货预警系统的ISM-AHP 分析 | 第45-58页 |
| ·商品期货预警系统的解析结构分析 | 第46-52页 |
| ·商品期货预警系统的层次分析 | 第52-58页 |
| ·期货市场整体风险值计算及检验 | 第58-60页 |
| 第六章 政策建议 | 第60-62页 |
| 附注 | 第62-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-67页 |