| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第11-12页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第11页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.3 国内外研究动态 | 第12-16页 |
| 1.3.1 流动性风险计量相关研究 | 第12-13页 |
| 1.3.2 流动性风险成因及影响因素相关研究 | 第13-14页 |
| 1.3.3 流动性风险管理相关研究 | 第14-15页 |
| 1.3.4 国内外相关研究评述 | 第15-16页 |
| 1.4 研究思路方法 | 第16-17页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第16-17页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第17页 |
| 1.5 论文的可能创新之处 | 第17-19页 |
| 第二章 商业银行流动性风险概述 | 第19-23页 |
| 2.1 商业银行流动性风险概念 | 第19-20页 |
| 2.2 商业银行流动性风险形成机制 | 第20-22页 |
| 2.2.1 流动性风险内生性成因 | 第20页 |
| 2.2.2 流动性风险外生性成因 | 第20-22页 |
| 2.3 流动性风险危害及管理对策 | 第22-23页 |
| 2.3.1 流动性风险危害简述 | 第22页 |
| 2.3.2 巴塞尔委员会对流动性风险管理 | 第22-23页 |
| 第三章 商业银行流动性风险计量 | 第23-39页 |
| 3.1 商业银行流动性风险的计量指标及方法 | 第23-27页 |
| 3.2 流动性风险指标分析——基于我国部分商业银行数据 | 第27-33页 |
| 3.2.1 综合指标分析 | 第27-29页 |
| 3.2.2 资产流动性分析 | 第29-31页 |
| 3.2.3 资本充足率分析 | 第31-33页 |
| 3.3 基于主成分分析方法的商业银行流动性风险的衡量 | 第33-39页 |
| 3.3.1 主成分分析的基本思想 | 第33-34页 |
| 3.3.2 数据选取 | 第34-35页 |
| 3.3.3 主成分分析结果 | 第35-39页 |
| 第四章 商业银行流动性风险影响因素的实证分析 | 第39-45页 |
| 4.1 面板数据模型分析 | 第39-40页 |
| 4.1.1 面板数据回归模型一般形式 | 第39-40页 |
| 4.1.2 面板数据回归模型的分类 | 第40页 |
| 4.2 数据来源及变量选取 | 第40-41页 |
| 4.2.1 被解释变量 | 第41页 |
| 4.2.2 解释变量 | 第41页 |
| 4.3 实证模型构建 | 第41-43页 |
| 4.4 实证结果与分析 | 第43-45页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第45-50页 |
| 5.1 研究结论 | 第45-46页 |
| 5.2 政策建议 | 第46-50页 |
| 5.2.1. 商业银行自身方面 | 第46-47页 |
| 5.2.2. 监管方面 | 第47页 |
| 5.2.3. 外部环境方面 | 第47-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54-56页 |
| 作者简介 | 第56页 |