| 中文摘要 | 第10-11页 |
| ABSTRACT | 第11页 |
| 第1章 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-15页 |
| 1.3 研究思路 | 第15-16页 |
| 1.4 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.5 研究方法 | 第17页 |
| 1.6 创新点 | 第17-18页 |
| 第2章 公司债券利率风险与信用风险的交互对信用价差的静态影响研究 | 第18-34页 |
| 2.1 研究说明 | 第18页 |
| 2.2 变量、数据和方法说明 | 第18-23页 |
| 2.2.1 变量 | 第18-20页 |
| 2.2.2 数据 | 第20-22页 |
| 2.2.3 检验方法 | 第22-23页 |
| 2.3 实证研究 | 第23-31页 |
| 2.3.1 面板数据描述性统计分析 | 第23-24页 |
| 2.3.2 总体面板数据信用价差回归分析 | 第24-26页 |
| 2.3.3 期限面板数据信用价差回归分析 | 第26-27页 |
| 2.3.4 信用等级面板数据信用价差回归分析 | 第27-29页 |
| 2.3.5 行业面板数据信用价差回归分析 | 第29-31页 |
| 2.4 本章小结 | 第31-34页 |
| 第3章 公司债券利率风险与信用风险的交互对信用价差动态影响的理论基础 | 第34-40页 |
| 3.1 研究说明 | 第34-35页 |
| 3.2 动态研究相关理论模型 | 第35-38页 |
| 3.3 变量的选取和方法说明 | 第38-39页 |
| 3.4 本章小结 | 第39-40页 |
| 第4章 公司债券利率风险与信用风险的交互对信用价差的动态影响实证研究 | 第40-74页 |
| 4.1 信用价差时间序列特征 | 第40-42页 |
| 4.2 基于VAR模型的信用价差动态分析 | 第42-51页 |
| 4.3 信用价差动态变化的脉冲响应分析 | 第51-62页 |
| 4.4 信用价差动态变化的协整分析 | 第62-71页 |
| 4.4.1 交互因素和信用价差的长期均衡关系 | 第62-66页 |
| 4.4.2 交互因素和信用价差的短期均衡关系 | 第66-71页 |
| 4.5 本章小结 | 第71-74页 |
| 第5章 结论与展望 | 第74-78页 |
| 5.1 结论 | 第74-75页 |
| 5.2 展望 | 第75-78页 |
| 参考文献 | 第78-81页 |
| 攻读学位期间取得的研究成果 | 第81-82页 |
| 致谢 | 第82-83页 |
| 个人简况及联系方式 | 第83-84页 |
