交易机制调整对股指期货套期保值效率的影响研究
| 摘要 | 第5-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究现状与评述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 期货交易机制调整的相关研究 | 第12-14页 |
| 1.2.2 期货套期保值的相关研究 | 第14-15页 |
| 1.2.3 现有研究的评述 | 第15页 |
| 1.3 研究思路与结构安排 | 第15-18页 |
| 1.4 特色与创新 | 第18-19页 |
| 第二章 股指期货的交易机制及其调整 | 第19-26页 |
| 2.1 交易机制概述 | 第19-21页 |
| 2.1.1 合约细则的设计 | 第19-20页 |
| 2.1.2 风险控制的办法 | 第20-21页 |
| 2.1.3 交易费用的收取 | 第21页 |
| 2.2 交易机制调整的重要性 | 第21-22页 |
| 2.3 我国股指期货交易机制调整的过程 | 第22-25页 |
| 2.3.1 保证金比例的调整 | 第22-23页 |
| 2.3.2 持仓限额的调整 | 第23-24页 |
| 2.3.3 交易费用的调整 | 第24-25页 |
| 2.4 本章小结 | 第25-26页 |
| 第三章 股指期货套保效率的测度与分析 | 第26-40页 |
| 3.1 套保效率的指标设计与测度方法 | 第26-29页 |
| 3.1.1 套保策略与套保效率 | 第27-28页 |
| 3.1.2 套保效率的测度方法 | 第28-29页 |
| 3.2 全样本的套保效率 | 第29-33页 |
| 3.2.1 CCC模型的全样本结果 | 第29-30页 |
| 3.2.2 DCC模型的全样本结果 | 第30-33页 |
| 3.3 分阶段子样本的套保效率 | 第33-39页 |
| 3.3.1 子样本划分 | 第33-35页 |
| 3.3.2 子样本各阶段的常相关系数 | 第35-36页 |
| 3.3.3 子样本各阶段的动态套保效率 | 第36-39页 |
| 3.4 本章小结 | 第39-40页 |
| 第四章 交易机制调整对套保效率的影响 | 第40-49页 |
| 4.1 实证研究设计 | 第40-41页 |
| 4.2 数据描述与假设 | 第41-44页 |
| 4.3 实证研究结果与分析 | 第44-48页 |
| 4.3.1 上市初期的实证研究结果 | 第44-46页 |
| 4.3.2 股灾前后的实证研究结果 | 第46-47页 |
| 4.3.3 恢复初期的实证研究结果 | 第47-48页 |
| 4.4 本章小结 | 第48-49页 |
| 第五章 全文总结与展望 | 第49-51页 |
| 5.1 研究总结 | 第49-50页 |
| 5.2 政策建议 | 第50页 |
| 5.3 后续工作展望 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
