| 摘要 | 第4-8页 |
| ABSTRACT | 第8-12页 |
| 1. 绪论 | 第15-23页 |
| 1.1 研究背景 | 第15-17页 |
| 1.2 研究意义 | 第17-18页 |
| 1.3 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.4 研究内容 | 第19-21页 |
| 1.5 创新之处 | 第21-23页 |
| 2. 文献综述 | 第23-41页 |
| 2.1 系统性风险定义及特征 | 第23-25页 |
| 2.1.1 系统性风险的定义 | 第23-24页 |
| 2.1.2 系统性风险的特征 | 第24-25页 |
| 2.2 系统性风险的成因和传导 | 第25-30页 |
| 2.2.1 时间维度的系统性风险 | 第26-28页 |
| 2.2.2 横截面维度的系统性风险 | 第28-29页 |
| 2.2.3 系统性风险的传导 | 第29-30页 |
| 2.3 系统性风险的测度 | 第30-35页 |
| 2.4 溢出效应研究 | 第35-39页 |
| 2.4.1 波动率溢出效应 | 第35-37页 |
| 2.4.2 系统性风险溢出效应 | 第37-39页 |
| 2.5 简要评述 | 第39-41页 |
| 3. 研究设计 | 第41-48页 |
| 3.1 系统性风险测度 | 第41-44页 |
| 3.1.1 CoVaR模型 | 第41-42页 |
| 3.1.2 EVaR的定义 | 第42-43页 |
| 3.1.3 基于GARCH模型的EVaR的计算方法 | 第43-44页 |
| 3.2 静态SDSEVAR模型 | 第44-45页 |
| 3.3 动态SDSEVAR模型 | 第45-46页 |
| 3.4 样本选择和计算说明 | 第46-47页 |
| 3.5 本章小结 | 第47-48页 |
| 4. 实证分析 | 第48-63页 |
| 4.1 变量描述性统计分析 | 第48-50页 |
| 4.1.1 变量的描述性统计 | 第48-49页 |
| 4.1.2 金融机构之间相关性分析 | 第49-50页 |
| 4.2 测度金融子行业系统性风险 | 第50-53页 |
| 4.2.1 GARCH模型的构建 | 第50-52页 |
| 4.2.2 计算金融子行业的系统特性风险EVaR | 第52-53页 |
| 4.3 系统性风险溢出效应静态分析 | 第53-59页 |
| 4.4 系统性风险溢出效应动态分析 | 第59-61页 |
| 4.5 本章小结 | 第61-63页 |
| 5. 结论与展望 | 第63-68页 |
| 5.1 论文结论 | 第63-64页 |
| 5.2 政策建议 | 第64-66页 |
| 5.3 研究展望 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-73页 |
| 后记 | 第73-74页 |
| 致谢 | 第74页 |