| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-23页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-20页 |
| 1.2.1 国外相关研究综述 | 第13-18页 |
| 1.2.2 国内相关研究综述 | 第18-20页 |
| 1.3 研究方法和内容 | 第20-23页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第20-21页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第21-23页 |
| 第2章 信用违约及测度方法的理论分析 | 第23-38页 |
| 2.1 信用违约界定及风险特征 | 第23-27页 |
| 2.1.1 信用违约界定 | 第23-26页 |
| 2.1.2 信用违约风险的特征 | 第26-27页 |
| 2.2 企业信用违约行为理论基础 | 第27-30页 |
| 2.2.1 信息不对称理论 | 第27-28页 |
| 2.2.2 软预算约束理论 | 第28-29页 |
| 2.2.3 企业价值理论 | 第29页 |
| 2.2.4 宏观经济理论 | 第29页 |
| 2.2.5 不完全合约理论 | 第29-30页 |
| 2.3 信用违约测度方法理论 | 第30-38页 |
| 2.3.1 Logistic模型 | 第30-31页 |
| 2.3.2 基于因子分析的Logistic违约测度模型 | 第31-33页 |
| 2.3.3 模糊聚类理论 | 第33-38页 |
| 第3章 信用风险测度模型的构建 | 第38-46页 |
| 3.1 模型研究设计 | 第38-39页 |
| 3.2 方法步骤及设定 | 第39-41页 |
| 3.2.1 数据预处理 | 第39-40页 |
| 3.2.2 两阶段模型构建 | 第40-41页 |
| 3.3 信用风险评价指标体系的构建 | 第41-46页 |
| 3.3.1 信用风险评价指标体系相关研究 | 第41-43页 |
| 3.3.2 信用风险评价指标体系 | 第43-46页 |
| 第4章 实证研究 | 第46-59页 |
| 4.1 样本选取 | 第46页 |
| 4.2 数据预处理 | 第46-53页 |
| 4.2.1 数据的正态性检验 | 第46-47页 |
| 4.2.2 显著性检验 | 第47-48页 |
| 4.2.3 因子分析 | 第48-53页 |
| 4.3 加权模糊C均值聚类建模 | 第53-54页 |
| 4.4 Logistic回归建模 | 第54-56页 |
| 4.4.1 Logistic回归结果分析 | 第54-55页 |
| 4.4.2 模型判别能力分析 | 第55页 |
| 4.4.3 模型的ROC比较分析 | 第55-56页 |
| 4.5 模型预测性检验 | 第56-59页 |
| 4.5.1 模型预测精度比较 | 第56-57页 |
| 4.5.2 ROC比较分析 | 第57-59页 |
| 结论 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 附录A 攻读学位期间发表学术论文目录 | 第67-68页 |
| 附录B 样本企业股票代码 | 第68-69页 |