| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 主要符号说明 | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·国内外文献综述 | 第10-14页 |
| ·GARCH 模型族国内外研究状况 | 第10-11页 |
| ·VaR 国内外研究状况 | 第11-12页 |
| ·投资组合模型国内外研究状况 | 第12-13页 |
| ·基于 R 语言 Web 数据可视化国内外研究状况 | 第13-14页 |
| ·本文工作 | 第14-15页 |
| 第二章 金融时间序列 VaR 建模方法与实证分析 | 第15-27页 |
| ·金融时间序列特征 | 第15-16页 |
| ·VaR 建模相关算法 | 第16-20页 |
| ·资产收益率 | 第16-17页 |
| ·在险价值 VaR | 第17-18页 |
| ·马尔科夫蒙特卡洛方法 | 第18-19页 |
| ·GARCH 模型 | 第19-20页 |
| ·实证分析 | 第20-26页 |
| ·实验数据及其特征检验 | 第20-23页 |
| ·实验与分析 | 第23-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 第三章 基于 q-高斯分布的投资组合模型 | 第27-37页 |
| ·q-高斯分布 | 第27-32页 |
| ·q-高斯分布的推导 | 第27-29页 |
| ·q-高斯分布的参数特征与参数估计 | 第29-32页 |
| ·投资组合模型及其改进 | 第32-33页 |
| ·实证分析 | 第33-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第四章 基于 Copula 函数的投资组合风险预测 | 第37-50页 |
| ·Copula 理论 | 第37-42页 |
| ·Copula 原理和性质 | 第37-38页 |
| ·Copula 类型 | 第38-40页 |
| ·参数估计方法及拟合优度检验 | 第40-42页 |
| ·极值理论和帕累托分布 | 第42-43页 |
| ·模型构建 | 第43-45页 |
| ·实证分析 | 第45-49页 |
| ·实验数据 | 第45-46页 |
| ·实验过程 | 第46-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 第五章 基于 Web 的金融数据可视化系统构建 | 第50-58页 |
| ·Shiny 开发交互式 Web 应用 | 第50-53页 |
| ·FastRWeb 开发基于 R 的 Web 应用 | 第53-54页 |
| ·ECharts 的数据可视化 | 第54-55页 |
| ·基于 Web 的金融数据可视化系统构建 | 第55-57页 |
| ·金融数据的可视化 | 第55-57页 |
| ·基于 Web 的金融数据可视化系统构建 | 第57页 |
| ·本章小结 | 第57-58页 |
| 第六章 总结 | 第58-60页 |
| ·主要工作回顾 | 第58页 |
| ·本课题今后需进一步研究的地方 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-65页 |
| 附录A 部分相关程序代码 | 第65-67页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68页 |
