| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 引言 | 第9-15页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第9-11页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-13页 |
| ·金融基础理论研究文献 | 第11-12页 |
| ·阿尔法策略研究文献 | 第12页 |
| ·动量效应研究文献 | 第12-13页 |
| ·研究目标、内容和本文的创新点 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第14-15页 |
| 第2章 Alpha 套利策略基础理论研究 | 第15-20页 |
| ·有效市场理论和分形市场理论 | 第15-16页 |
| ·有效市场理论 | 第15页 |
| ·分形市场假说 | 第15-16页 |
| ·资本资产定价模型与詹森阿尔法理论 | 第16-17页 |
| ·资本资产定价模型（CAPM） | 第16-17页 |
| ·詹森阿尔法理论 | 第17页 |
| ·Alpha 套利策略与 Alpha 套利策略的选择 | 第17-19页 |
| ·Alpha 套利策略的概念 | 第17-18页 |
| ·Alpha 选股策略的种类 | 第18-19页 |
| ·动量策略探讨 | 第19-20页 |
| 第3章 Alpha 套利策略在国内证券市场的应用 | 第20-23页 |
| ·国内股指期货的推出开启 Alpha 套利 | 第20-21页 |
| ·Alpha 套利策略在国内证券市场的实战应用 | 第21-22页 |
| ·Alpha 策略的选择要审时度势 | 第22-23页 |
| 第4章 Alpha 动量套利策略的实证研究 | 第23-38页 |
| ·Alpha 套利策略的模型构建 | 第23-26页 |
| ·实证前置假设 | 第26-27页 |
| ·实证检验过程 | 第27-32页 |
| ·实证研究中影响 Alpha 套利效果的因素 | 第32-33页 |
| ·Alpha 套利策略的实证修正 | 第33-38页 |
| 第5章 可转移 Alpha 策略的实证研究 | 第38-42页 |
| ·可转移 Alpha 策略的内涵 | 第38-39页 |
| ·可转移 Alpha 策略的实证 | 第39-41页 |
| ·Alpha 策略和可转移 Alpha 策略的适用性分析 | 第41-42页 |
| 第6章 研究结论和不足 | 第42-44页 |
| ·研究结论 | 第42-43页 |
| ·不足之处 | 第43页 |
| ·需要进一步研究的内容 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 附录 A 实证各期股票组合及收益率 | 第47-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第65页 |