| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 前言 | 第8-10页 |
| 一、证券投资业绩评价的需要和意义 | 第8页 |
| 二、基本思路 | 第8-9页 |
| 三、研究方法 | 第9-10页 |
| 1 绪论 | 第10-18页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·我国证券投资基金的发展状况 | 第10-11页 |
| ·证券市场近十多年的发展历程 | 第11页 |
| ·国内外证券投资基金业绩评价的文献综述 | 第11-15页 |
| ·基金绩效静态评价方法文献 | 第12-13页 |
| ·基金绩效动态评价方法文献 | 第13-15页 |
| ·研究内容、研究目标及创新之处 | 第15-17页 |
| ·研究内容 | 第15-16页 |
| ·研究目标 | 第16页 |
| ·创新之处 | 第16-17页 |
| ·结构安排 | 第17-18页 |
| 2 基金绩效评价理论基础 | 第18-21页 |
| ·投资组合理论 | 第18-19页 |
| ·证券投资组合的收益和风险 | 第18页 |
| ·证券投资组合的风险分散 | 第18页 |
| ·最优证券投资组合的确定 | 第18-19页 |
| ·资本市场理论 | 第19-20页 |
| ·基本假设 | 第19页 |
| ·资本市场线（CML） | 第19-20页 |
| ·资本资产定价模型和证券市场线（SML） | 第20页 |
| ·套利定价（APT）理论 | 第20-21页 |
| 3 基金绩效静态评价方法及状态空间模型的介绍 | 第21-27页 |
| ·简单收益与风险指标的计算 | 第21页 |
| ·基于 CAPM 模型的基金绩效评价方法 | 第21-24页 |
| ·增加风险调整的基金绩效评价指标 | 第21-23页 |
| ·基金经理选股择时能力的评价方法 | 第23-24页 |
| ·基于 Fama 和 French 三因素模型的基金绩效评价方法介绍 | 第24-25页 |
| ·比较选取模型系数稳定性的检验方法 | 第25页 |
| ·状态空间模型的一般形式及卡尔曼滤波法 | 第25-27页 |
| 4 基于考虑时变的基金绩效评价模型的实证分析 | 第27-62页 |
| ·基金样本与三因素模型参数的选取及计算 | 第27-32页 |
| ·样本选取原则和样本基金确定 | 第27-29页 |
| ·数据收集和基本参数的计算 | 第29-32页 |
| ·三因素模型稳定性检验及动态评价模型适用性分析 | 第32-37页 |
| ·三因素模型回归系数稳定性检验 | 第32-35页 |
| ·考虑时变的基金绩效评价模型的构建 | 第35-36页 |
| ·状态空间模型的适用性比较分析 | 第36-37页 |
| ·样本基金周收益率简单数据分析 | 第37-41页 |
| ·我国开放式股票型基金绩效评价的实证分析 | 第41-48页 |
| ·样本整个研究期间绩效的实证分析 | 第41-43页 |
| ·不同星级、不同规模的基金绩效分类比较 | 第43-45页 |
| ·样本分阶段绩效的实证分析 | 第45-48页 |
| ·开放式股票型基金β系数及投资风格系数变化轨迹的研究 | 第48-62页 |
| ·开放式股票型基金时变 Beta 系数的实证分析 | 第49-54页 |
| ·开放式股票型基金投资风格变化轨迹的实证分析 | 第54-62页 |
| 5 主要结论、不足之处及展望 | 第62-65页 |
| 参考文献 | 第65-67页 |
| 附录A | 第67-68页 |
| 附录B | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69页 |