证券市场的噪音测度及其影响研究
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-20页 |
| ·研究背景与意义 | 第10-16页 |
| ·选题研究背景 | 第10-14页 |
| ·选题研究意义 | 第14-15页 |
| ·问题的提出 | 第15-16页 |
| ·主要研究内容与创新点 | 第16-20页 |
| ·主要研究思路与方法 | 第16-17页 |
| ·主要研究内容 | 第17-18页 |
| ·主要创新点 | 第18-20页 |
| 第二章 文献综述 | 第20-30页 |
| ·证券市场的噪音测度的相关研究 | 第20-25页 |
| ·噪音交易、噪音交易者的相关研究 | 第20-21页 |
| ·交易过程模型与噪音交易测度相关研究 | 第21-23页 |
| ·噪音收益相关研究 | 第23-24页 |
| ·噪音水平相关研究 | 第24-25页 |
| ·证券市场的噪音影响的相关研究 | 第25-28页 |
| ·噪音与资产定价 | 第25-27页 |
| ·噪音与价格行为 | 第27-28页 |
| ·国内噪音相关研究 | 第28-30页 |
| 第三章 证券市场噪音交易建模与估计研究 | 第30-41页 |
| ·引言 | 第30-31页 |
| ·理论分析与建模 | 第31-36页 |
| ·参与者 | 第32页 |
| ·事件空间与概率空间 | 第32页 |
| ·资产 | 第32-33页 |
| ·泊松到达过程 | 第33页 |
| ·噪音交易过程模型 | 第33-36页 |
| ·数据选择与处理 | 第36-37页 |
| ·估计及结果分析 | 第37-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 第四章 证券市场噪音收益建模与估计研究 | 第41-56页 |
| ·引言 | 第41-42页 |
| ·理论分析与模型构建 | 第42-45页 |
| ·噪音因子模型 | 第42-44页 |
| ·状态空间模型 | 第44页 |
| ·噪音收益状态空间模型 | 第44-45页 |
| ·模型估计分析与仿真验证 | 第45-52页 |
| ·Kalman 滤波 | 第45-46页 |
| ·EM 算法 | 第46-48页 |
| ·估计函数及仿真验证 | 第48-52页 |
| ·数据选择与结果分析 | 第52-55页 |
| ·数据选择 | 第52页 |
| ·估计结果与分析 | 第52-55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 第五章 证券市场噪音水平建模与估计研究 | 第56-72页 |
| ·引言 | 第56-57页 |
| ·理论分析与模型构建 | 第57-61页 |
| ·相关非线性时间序列分析方法 | 第57-59页 |
| ·噪音水平模型 | 第59-61页 |
| ·数据与非线性、确定性、混沌现象检验 | 第61-69页 |
| ·数据选择 | 第61页 |
| ·非线性、确定性、混沌现象检验 | 第61-69页 |
| ·噪音水平估计及结果分析 | 第69-71页 |
| ·本章小结 | 第71-72页 |
| 第六章 证券市场噪音定价能力建模与实证研究 | 第72-90页 |
| ·引言 | 第72-73页 |
| ·理论分析与模型构建 | 第73-84页 |
| ·现代资产定价理论与模型 | 第73-79页 |
| ·流动性定价模型（LAPM） | 第79-81页 |
| ·行为资产定价模型（BAPM） | 第81-83页 |
| ·噪音水平估计模型与 NAPM | 第83-84页 |
| ·中国股市噪音定价能力实证分析 | 第84-88页 |
| ·研究方法 | 第84页 |
| ·数据选择及处理 | 第84-85页 |
| ·实证结果及分析 | 第85-88页 |
| ·本章小结 | 第88-90页 |
| 第七章 证券市场噪音与价格行为之间动态关系研究 | 第90-107页 |
| ·引言 | 第90-91页 |
| ·噪音水平估计模型 | 第91-92页 |
| ·价格行为度量指标 | 第92-93页 |
| ·面板 VAR 模型 | 第93-98页 |
| ·面板数据模型 | 第93-94页 |
| ·VAR 模型 | 第94-97页 |
| ·面板 VAR 模型 | 第97-98页 |
| ·中国股市噪音与价格行为实证研究 | 第98-106页 |
| ·研究方法 | 第98页 |
| ·数据 | 第98-100页 |
| ·实证结果与分析 | 第100-106页 |
| ·本章小结 | 第106-107页 |
| 第八章 总结与展望 | 第107-110页 |
| ·全文总结 | 第107-108页 |
| ·研究展望 | 第108-110页 |
| 参考文献 | 第110-120页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第120-121页 |
| 致谢 | 第121页 |
