| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| 第一节 研究背景与问题的提出 | 第10-12页 |
| 第二节 研究内容与研究意义 | 第12-13页 |
| 第三节 论文结构与主要创新点 | 第13-16页 |
| 第二章 研究现状与文献综述 | 第16-22页 |
| 第一节 微观结构理论对久期与收益率和波动率关系的描述 | 第16页 |
| 第二节 日历效应研究现状 | 第16-17页 |
| 第三节 价格久期与收益波动性研究现状 | 第17-19页 |
| 第四节 市场风险测度研究现状 | 第19-22页 |
| 第三章 中国沪深 300 股指期货市场波动性与风险研究 | 第22-34页 |
| 第一节 中国沪深 300 股指期货市场日历效应研究 | 第22-25页 |
| 第二节 中国沪深 300 股指期货市场价格久期与收益波动性研究 | 第25-30页 |
| 第三节 中国沪深 300 股指期货市场高频风险度量 | 第30-32页 |
| 第四节 贝叶斯分析与马尔可夫链蒙特卡罗模拟(MCMC) | 第32-34页 |
| 第四章 实证分析 | 第34-58页 |
| 第一节 日历效应分析及稳健性检验 | 第34-45页 |
| 第二节 价格久期与收益波动性分析 | 第45-51页 |
| 第三节 VaR 与 CVaR 测度及 BACKTESTING 检验 | 第51-58页 |
| 第五章 研究结论及展望 | 第58-60页 |
| 第一节 研究结论 | 第58-59页 |
| 第二节 本文局限性与后续研究展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-65页 |
| 附录一 | 第65-70页 |
| 附录二 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
