| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-14页 |
| 第一节 研究背景与意义 | 第10-11页 |
| 第二节 研究结构与内容 | 第11-12页 |
| 第三节 特色和创新点 | 第12-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-18页 |
| 第一节 国外相关研究综述 | 第14-15页 |
| 第二节 国内相关研究综述 | 第15-17页 |
| 第三节 国内外研究总结 | 第17-18页 |
| 第三章 投资者情绪的基础理论及量化 | 第18-26页 |
| 第一节 投资者情绪的定义及其内涵 | 第18-19页 |
| 第二节 投资者情绪的作用机理 | 第19-21页 |
| 第三节 投资者情绪的量化 | 第21-26页 |
| 第四章 投资者情绪对股票横截面收益影响的初步实证 | 第26-35页 |
| 第一节 研究样本选取与定义 | 第26-29页 |
| 第二节 股票情绪敏感性与公司特征 | 第29-35页 |
| 第五章 投资者情绪对股票横截面收益影响的进一步实证 | 第35-53页 |
| 第一节 两因素模型下投资者情绪对股票横截面收益的解释力 | 第35-45页 |
| 第二节 多因素模型下投资者情绪对股票横截面收益的解释力 | 第45-50页 |
| 第三节 稳健性检验 | 第50-53页 |
| 第六章 结论与策略建议 | 第53-56页 |
| 第一节 结论 | 第53-54页 |
| 第二节 策略建议 | 第54-55页 |
| 第三节 研究局限和后续研究方向 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 附录 | 第60-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
