人民币衍生品套期保值模型研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 引言 | 第7-9页 |
| 1 国内外研究成果综述 | 第9-16页 |
| ·人民币衍生品的研究成果综述 | 第9-11页 |
| ·人民币衍生品介绍 | 第9-11页 |
| ·人民币远期相关成果 | 第11页 |
| ·人民币期货相关成果 | 第11页 |
| ·套期保值研究成果概述 | 第11-16页 |
| ·组合套保理论 | 第12-14页 |
| ·均值方差套保理论 | 第14页 |
| ·VaR指标的风险-收益套保模型 | 第14-15页 |
| ·实现波动率套保模型 | 第15-16页 |
| 2 人民币兑美元汇率长期趋势分析及预测 | 第16-29页 |
| ·人民币兑美元汇率长期趋势模型建立 | 第16-23页 |
| ·趋势模型相关研究 | 第16-17页 |
| ·人民币兑美元历史趋势说明 | 第17-19页 |
| ·长期趋势模型建立 | 第19-23页 |
| ·人民币兑美元汇率长期趋势预测 | 第23-29页 |
| ·基于长期趋势模型的预测 | 第23-24页 |
| ·基于PPP的长期趋势预测 | 第24-26页 |
| ·长期趋势模型区间预测分析 | 第26-29页 |
| 3 人民币衍生品套期保值策略模型构建及实证分析 | 第29-37页 |
| ·人民币期货套期保值策略分析 | 第30-35页 |
| ·人民币期货套保策略实证分析 | 第30-35页 |
| ·人民币期货套期保值策略总结 | 第35页 |
| ·人民币NDF套保策略分析 | 第35-37页 |
| ·人民币NDF套期保值策略实证分析 | 第35-37页 |
| ·人民币NDF套期保值策略总结 | 第37页 |
| 4 人民币衍生品套期保值比率模型构建及实证分析 | 第37-45页 |
| ·误差修正套保模型的构建 | 第37-41页 |
| ·模型介绍 | 第37-38页 |
| ·基于人民币期货的数据选取说明及建模结果 | 第38-40页 |
| ·基于人民币NDF的数据选取说明及建模结果 | 第40-41页 |
| ·长期最优套期保值模型的构建 | 第41-44页 |
| ·模型介绍 | 第41页 |
| ·基于人民币期货的建模结果 | 第41-42页 |
| ·基于人民币NDF的建模结果 | 第42-44页 |
| ·模型比较和选取 | 第44-45页 |
| 5 人民币衍生品套期保值效果分析 | 第45-47页 |
| ·人民币期货套保效果分析 | 第45-46页 |
| ·人民币无本金交割远期套保效果分析 | 第46页 |
| ·人民币衍生品套期保值效果比较分析 | 第46-47页 |
| 结论 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 附录 | 第53-55页 |
| 申请学位期间的研究成果及发表的学术论文 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
