卖空机制对股票市场波动的非对称性研究
| 致谢 | 第1-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 图索引 | 第10-11页 |
| 表索引 | 第11-12页 |
| 1 引言 | 第12-18页 |
| ·选题背景 | 第12-13页 |
| ·研究目的和意义 | 第13-14页 |
| ·研究内容与方法 | 第14-16页 |
| ·研究内容 | 第14-15页 |
| ·研究方法 | 第15-16页 |
| ·框架结构图 | 第16-17页 |
| ·本文的创新点 | 第17-18页 |
| 2 波动非对称性的研究现状 | 第18-25页 |
| ·关于非对称性存在的研究综述 | 第18-21页 |
| ·国外文献综述 | 第18-20页 |
| ·国内文献综述 | 第20-21页 |
| ·关于非对称性原因的研究综述 | 第21-25页 |
| ·国外文献综述 | 第21-23页 |
| ·国内文献综述 | 第23-25页 |
| 3 理论基础及发展现状 | 第25-34页 |
| ·理论基础 | 第25-30页 |
| ·有效市场假说 | 第25页 |
| ·行为金融理论 | 第25-27页 |
| ·非对称性实证模型 | 第27-30页 |
| ·卖空机制发展现状 | 第30-34页 |
| ·发达市场卖空机制的发展进程 | 第30-31页 |
| ·我国卖空机制的发展及特点 | 第31-32页 |
| ·卖空机制对波动非对称性的影响机理 | 第32-34页 |
| 4 我国股市波动非对称性的实证研究 | 第34-51页 |
| ·研究对象的确定 | 第34-35页 |
| ·相关数据处理分析 | 第35-43页 |
| ·描述性统计 | 第35-39页 |
| ·平稳性检验 | 第39-43页 |
| ·模型选取及参数估计 | 第43-48页 |
| ·EGARCH模型 | 第43-45页 |
| ·信息冲击曲线 | 第45-46页 |
| ·TARCH模型 | 第46-48页 |
| ·卖空机制引入前后非对称性的分阶段检验 | 第48-49页 |
| ·实证结果分析 | 第49-51页 |
| 5 结论 | 第51-54页 |
| ·全文总结 | 第51-52页 |
| ·政策建议 | 第52页 |
| ·研究展望 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
