| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 目录 | 第10-12页 |
| 1 绪论 | 第12-18页 |
| ·选题背景及意义 | 第12-13页 |
| ·研究思路和结构安排 | 第13-16页 |
| ·主要创新点 | 第16-18页 |
| 2 动态因子模型的理论框架 | 第18-35页 |
| ·动态因子模型的估计方法的演进 | 第19-26页 |
| ·因子数量的决定 | 第26-28页 |
| ·动态因子模型的扩展应用 | 第28-33页 |
| ·本章总结 | 第33-35页 |
| 3 从预测的视角捕捉高维因子模型的现实含义 | 第35-53页 |
| ·小模型和大模型的预测方法 | 第36-39页 |
| ·数据与预测设计 | 第39-42页 |
| ·探索预测模型的真实结构 | 第42-45页 |
| ·样本外预测实验 | 第45-49页 |
| ·基于预测效果讨论动态因子模型的内涵 | 第49-50页 |
| ·本章小结 | 第50-53页 |
| 4 FAVAR 的基本框架及其对货币政策的应用 | 第53-72页 |
| ·货币政策冲击测度理论的进展 | 第54-56页 |
| ·FAVAR 模型的理论背景和估计方法 | 第56-59页 |
| ·中国货币政策冲击的可靠测度 | 第59-64页 |
| ·中国货币政策冲击对宏观经济波动的贡献 | 第64-70页 |
| ·本章总结 | 第70-72页 |
| 5 FAVAR 模型的扩展应用：中国通胀分类指数的分解 | 第72-90页 |
| ·中国分类通胀的分解原理和模型框架 | 第73-77页 |
| ·中国 CPI 大类的宏观冲击和特质冲击 | 第77-85页 |
| ·一个具体的宏观冲击 | 第85-87页 |
| ·本章总结 | 第87-90页 |
| 6 中国 CPI 的宏观成分理论和通胀性质 | 第90-110页 |
| ·中国 CPI 的宏观成分的理论模型 | 第92-94页 |
| ·中国宏观经济的共同因子与 CPI 的宏观成分 | 第94-102页 |
| ·宏观成分与通胀性质 | 第102-107页 |
| ·本章总结 | 第107-110页 |
| 7 分层动态因子模型：提取不同层次的通胀因子 | 第110-124页 |
| ·分层动态因子模型的基本框架 | 第111-115页 |
| ·不同层次的通胀因子的基本特征 | 第115-118页 |
| ·通胀因子的持续性 | 第118-120页 |
| ·方差分解 | 第120-122页 |
| ·本章总结 | 第122-124页 |
| 8 全文结论 | 第124-128页 |
| 致谢 | 第128-129页 |
| 参考文献 | 第129-138页 |
| 附录 1 攻读学位期间发表的论文目录 | 第138-139页 |
| 附录 2 主要的 MATLAB 程序 | 第139-148页 |