基于MCMC算法的股指VaR计算

中文摘要	第1-8页
ABSTRACT	第8-10页
第一章 绪论	第10-13页
第二章 VaR原理及其计算方法	第13-30页
·VaR基本概念	第13-16页
·VaR的定义	第13-15页
·参数选择	第15-16页
·计算VaR的一般方法	第16-26页
·历史模拟法	第17-18页
·分析方法	第18-20页
·Monte Carlo模拟法	第20-26页
·VaR的应用及优缺点	第26-30页
·VaR在风险管理中的应用	第26-27页
·VaR模型的优点	第27-28页
·VaR模型的局限性	第28-29页
·VaR模型的检验	第29-30页
第三章 MCMC方法	第30-48页
·MCMC概述	第30-33页
·MCMC思想	第33-41页
·常用的MCMC算法	第41-46页
·Metropolis-Hastings方法	第41-43页
·Gibbs抽样	第43-46页
·主要用途	第46-48页
第四章 上证A股指数的实证分析	第48-62页
·上证A股指数收益率的基本特征	第48-53页
·用MCMC方法计算VaR	第53-59页
·上证A股指数VaR的意义	第59-62页
参考文献	第62-65页
致谢	第65-66页
附表	第66页