商业银行资本监管的顺周期性研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 1.引言 | 第10-17页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第10-11页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·国内外文献综述 | 第11-14页 |
| ·国外研究文献综述 | 第11-12页 |
| ·国内研究文献综述 | 第12-14页 |
| ·论文的研究内容与方法 | 第14页 |
| ·论文的主要工作与创新 | 第14-15页 |
| ·论文的主要工作 | 第14-15页 |
| ·论文的创新 | 第15页 |
| ·论文的结构安排 | 第15-17页 |
| 2 国内外商业银行资本监管的理论与实践 | 第17-27页 |
| ·国际商业银行资本监管的理论与实践 | 第17-23页 |
| ·资本监管的概念 | 第17页 |
| ·巴塞尔Ⅰ的资本监管框架 | 第17-19页 |
| ·巴塞尔Ⅱ的资本监管框架 | 第19-21页 |
| ·巴塞尔Ⅲ的资本监管框架 | 第21-23页 |
| ·国内商业银行资本监管的发展历程 | 第23-26页 |
| ·1995 年以前的发展 | 第23页 |
| ·1995 年至 2003 年的发展 | 第23页 |
| ·2004 年至今的发展 | 第23-26页 |
| ·小结 | 第26-27页 |
| 3.资本监管顺周期性的理论分析与实证研究 | 第27-38页 |
| ·资本监管顺周期性的形成机制 | 第27-29页 |
| ·信用风险的评级方法带来的顺周期形成机制 | 第27-29页 |
| ·市场风险监管资本要求的顺周期形成机制 | 第29页 |
| ·操作风险的顺周期形成机制 | 第29页 |
| ·商业银行资本监管顺周期性的理论模型 | 第29-31页 |
| ·商业银行资本充足率顺周期性的实证研究 | 第31-36页 |
| ·资本充足率顺周期性的模型构建 | 第32-33页 |
| ·数据和变量的选取与统计分析 | 第33-34页 |
| ·基于面板数据的回归结果及分析 | 第34-36页 |
| ·小结 | 第36-38页 |
| 4 商业银行资本监管的逆周期政策工具 | 第38-47页 |
| ·缓解最低资本要求的顺周期性 | 第38-41页 |
| ·缓解信用风险内部评级法的顺周期性 | 第38-40页 |
| ·缓解交易账户／市场风险资本要求的顺周期性 | 第40-41页 |
| ·留存资本缓冲框架 | 第41-43页 |
| ·逆周期资本缓冲框架 | 第43-46页 |
| ·经济上行期应计提的逆周期资本缓冲 | 第43-45页 |
| ·经济下行周期逆周期资本的释放 | 第45-46页 |
| ·小结 | 第46-47页 |
| 结论与展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和参与的项目/课题 | 第53-54页 |
