| 中文摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 导论 | 第11-17页 |
| ·选题背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·本文创新之处 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-17页 |
| ·国外文献综述 | 第13-15页 |
| ·国内文献综述 | 第15-17页 |
| 第2章 研究方法综述 | 第17-30页 |
| ·对冲基金收益率衡量指标介绍 | 第17-22页 |
| ·sharp 比率 | 第17页 |
| ·treynor 指标 | 第17-18页 |
| ·Jensen 指标 | 第18-19页 |
| ·M 2平方指标 | 第19-20页 |
| ·AP 分解 | 第20-22页 |
| ·对冲基金收益率模型介绍 | 第22-26页 |
| ·T-M 模型 | 第22页 |
| ·Fama-French 三因素模型 | 第22-23页 |
| ·Carhart 四因素模型 | 第23-24页 |
| ·Daniel Capocci，Georges Hubner 混合模型 | 第24-25页 |
| ·考虑流动性因子的回归模型 | 第25-26页 |
| ·对冲基金业绩持续性检验方法介绍 | 第26-30页 |
| ·双向表检验法 | 第26-27页 |
| ·短期持续性自相关检验 | 第27-28页 |
| ·横截面回归检验 | 第28-30页 |
| 第3章 对冲基金收益及绩效持续性实证研究 | 第30-53页 |
| ·数据选取 | 第30-31页 |
| ·对冲基金的对冲策略分类 | 第31-33页 |
| ·统计性描述 | 第33-37页 |
| ·对冲基金策略性收益分析 | 第37-44页 |
| ·T-M 模型 | 第37-38页 |
| ·Fama-French 与 Carhart 模型 | 第38-41页 |
| ·考虑流动因子的模型 | 第41-42页 |
| ·不同时期对冲基金业绩表现 | 第42-44页 |
| ·不同策略对冲基金业绩持续性实证分析 | 第44-53页 |
| ·列表法实证检验 | 第44-49页 |
| ·短期持续性自相关检验 | 第49-50页 |
| ·横截面回归模型 | 第50-53页 |
| 第4章 国内对冲基金发展研究 | 第53-60页 |
| ·国内对冲基金现状描述 | 第53-55页 |
| ·国内对冲基金评级体系介绍 | 第55-60页 |
| ·中金阿尔法对冲基金评级体系 | 第55-56页 |
| ·好买对冲基金指数 | 第56-57页 |
| ·融智对冲基金评级体系 | 第57-60页 |
| 第5章 结论与建议 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 附录 | 第66-73页 |
| 作者简介及在学期间所取得的科研成果 | 第73-74页 |
| 后记和致谢 | 第74页 |