| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| ·选题背景及意义 | 第10-11页 |
| ·国内外文献综述 | 第11-14页 |
| ·国外文献综述 | 第11-13页 |
| ·国内文献综述 | 第13-14页 |
| ·研究方法与结构安排 | 第14-15页 |
| ·主要创新与不足 | 第15-16页 |
| 第2章 商业银行利率风险成因及度量方法分析 | 第16-22页 |
| ·商业银行利率风险的成因及分类 | 第16-18页 |
| ·商业银行利率风险的成因 | 第16-17页 |
| ·商业银行利率风险的分类 | 第17-18页 |
| ·利率风险度量方法的发展 | 第18-22页 |
| ·利率敏感性缺口分析法 | 第18-20页 |
| ·持续期模型 | 第20-22页 |
| 第3章 VAR 模型的介绍及评价 | 第22-27页 |
| ·VAR 模型简介 | 第22-23页 |
| ·VAR 的计算方法 | 第23-25页 |
| ·方差-协方差法 | 第23-25页 |
| ·历史模拟法 | 第25页 |
| ·蒙特卡洛模拟法 | 第25页 |
| ·VAR 方法的评价 | 第25-27页 |
| 第4章 我国商业银行利率风险度量的实证研究及对策建议 | 第27-39页 |
| ·实证数据的选择及数据分析 | 第27-31页 |
| ·GARCH 族模型简介 | 第31-34页 |
| ·基于 GARCH 族模型的 VAR 计算 | 第34-37页 |
| ·KUPIEC 后测检验 | 第37页 |
| ·小结 | 第37-38页 |
| ·完善我国商业银行利率风险管理的建议 | 第38-39页 |
| 结论 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 致谢 | 第43页 |