| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| ·选题背景及意义 | 第10-13页 |
| ·选题背景 | 第10-12页 |
| ·选题意义 | 第12-13页 |
| ·本文研究的思路和方法 | 第13-14页 |
| ·研究思路 | 第13页 |
| ·研究方法 | 第13页 |
| ·研究内容 | 第13-14页 |
| ·本文的创新点及不足 | 第14页 |
| ·本文研究的创新点 | 第14页 |
| ·本文的不足之处 | 第14页 |
| ·国内外研究综述 | 第14-17页 |
| ·国外研究综述及应用实践 | 第14-15页 |
| ·国内研究综述及应用实践 | 第15-17页 |
| 第2章 压力测试及其方法 | 第17-26页 |
| ·实施压力测试的必要性分析 | 第17-18页 |
| ·新巴塞尔协议的要求 | 第17页 |
| ·为弥补VaR模型的缺陷 | 第17-18页 |
| ·压力测试能够评估极端市场的影响 | 第18页 |
| ·实施压力测试的可行性分析 | 第18-19页 |
| ·压力测试理论发展日趋成热 | 第18-19页 |
| ·压力测试辅助技术不断发展 | 第19页 |
| ·各国监管机构的支持 | 第19页 |
| ·压力测试的分析方法 | 第19-23页 |
| ·情景分析(Scenario Analysis) | 第19-21页 |
| ·敏感性分析法(Sensitive Analysis) | 第21页 |
| ·VaR压力测试方法 | 第21-22页 |
| ·最大损失法(Worst-case Scenarios) | 第22-23页 |
| ·压力测试的步骤 | 第23-26页 |
| ·确保数据的完整、正确与实时 | 第23页 |
| ·确定商业银行所面临的风险因素 | 第23-24页 |
| ·设定压力测试情景 | 第24页 |
| ·确定风险因子的大小 | 第24页 |
| ·执行压力测试 | 第24-25页 |
| ·评估压力测试结果,形成压力测试报告 | 第25-26页 |
| 第3章 房地产贷款信用风险概述 | 第26-34页 |
| ·房地产贷款风险的基本概念 | 第26页 |
| ·房地产贷款信用风险的成因 | 第26-29页 |
| ·房地产价格的内在波动性 | 第26-27页 |
| ·房地产的经济周期波动 | 第27-28页 |
| ·信息的不对称性 | 第28-29页 |
| ·房地产贷款信用风险的传导机制 | 第29-34页 |
| ·宏观经济对房地产贷款信用风险传导机制 | 第30-31页 |
| ·政策因索对房地产贷款信用风险的传导机制 | 第31-32页 |
| ·房地产行业内部信用风险的传导机制 | 第32-34页 |
| 第4章 房地产贷款信用风险压力测试实践 | 第34-45页 |
| ·房地产贷款压力测试基本理论 | 第34-35页 |
| ·房地产贷款压力测试含义 | 第34页 |
| ·房地产贷款压力测试目标 | 第34页 |
| ·房地产贷款压力测试要素 | 第34页 |
| ·房地产贷款压力测试方法 | 第34-35页 |
| ·模型设定与主要宏观经济因子的选取 | 第35-40页 |
| ·压力测试模型设定 | 第35-36页 |
| ·压力测试模型中变量的选取及经济学的解释 | 第36-40页 |
| ·压力测试模型的参数估计 | 第40-41页 |
| ·变量平稳性检验 | 第40页 |
| ·分析回归结果 | 第40-41页 |
| ·执行压力测试 | 第41-45页 |
| ·压力测试的情景设计 | 第41-43页 |
| ·压力测试的实施 | 第43-45页 |
| 第5章 政策与建议 | 第45-50页 |
| ·商业银行施行压力测试的政策建议 | 第45-47页 |
| ·重视历史数据的积累 | 第45-46页 |
| ·加强假定情景压力测试的运用 | 第46页 |
| ·建议各家银行在年报中披露将压力测试的结果 | 第46页 |
| ·推进市场化改革 | 第46-47页 |
| ·商业银行房地产贷款政策建议 | 第47-50页 |
| ·进一步完善房地产市场体系和定价机制 | 第47页 |
| ·健全房地产信贷体系和制度建设 | 第47-48页 |
| ·完善商业银行风险管理和内部控制 | 第48-49页 |
| ·加快实施住房抵押贷款证券化 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 后记 | 第52页 |