| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1. 导论 | 第11-17页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第11-12页 |
| ·选题背景 | 第11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·关键概念界定 | 第12-14页 |
| ·期货交易保证金 | 第12-13页 |
| ·风险价值法(Value at Risk) | 第13页 |
| ·静态交易保证金 | 第13-14页 |
| ·研究思路、方法、范围 | 第14-16页 |
| ·研究思路 | 第14页 |
| ·研究方法 | 第14-15页 |
| ·研究范围 | 第15-16页 |
| ·创新、贡献、及后续研究 | 第16-17页 |
| 2. 理论基础和文献综述 | 第17-20页 |
| ·关于期货交易保证金制度风险防范的研究 | 第17页 |
| ·关于期货交易保证金的实证研究 | 第17-19页 |
| ·关于期货交易所与交易保证金的研究 | 第19页 |
| ·现有文献对本文的启示 | 第19-20页 |
| 3. 期货交易保证金制度概述 | 第20-34页 |
| ·期货交易保证金定义、特征、意义 | 第20-23页 |
| ·期货交易保证金的定义及其发展 | 第20-21页 |
| ·期货交易保证金的特征 | 第21-22页 |
| ·建立期货交易保证金制度的意义 | 第22-23页 |
| ·期货交易保证金制度防范风险机理 | 第23-26页 |
| ·期货市场的交易风险 | 第23-25页 |
| ·期货交易保证金制度如何防范风险 | 第25-26页 |
| ·静态交易保证金制度和动态交易保证金制度的比较 | 第26-34页 |
| ·静态保证金制度的缺陷 | 第27-28页 |
| ·动态交易保证金制度及其先进性 | 第28-30页 |
| ·国际主要的动态交易保证金系统 | 第30-31页 |
| ·引入动态交易保证金系统的收益和成本 | 第31-34页 |
| 4. 期货交易保证金制度的国际比较 | 第34-38页 |
| ·欧洲期货交易所(Eurex)交易保证金制度 | 第34页 |
| ·芝加哥商业交易所(CME)保证金制度 | 第34-36页 |
| ·香港期货交易所(HKFE)交易保证金制度 | 第36页 |
| ·我国期货保证金制度与国际的差异 | 第36-38页 |
| 5. 我国期货市场交易保证金水平实证分析 | 第38-58页 |
| ·VaR方法概述及评价 | 第38-46页 |
| ·VaR方法的定义 | 第39页 |
| ·VaR方法的基本原理 | 第39-44页 |
| ·Garch模型概述 | 第44-46页 |
| ·基于VaR-Garch模型我国期货保证金水平的实证研究 | 第46-58页 |
| ·实证分析思路及方法 | 第46-47页 |
| ·数据的选取 | 第47-49页 |
| ·描述性统计 | 第49-51页 |
| ·平稳性检验 | 第51-52页 |
| ·序列自相关性检验 | 第52-53页 |
| ·模型的建立 | 第53-55页 |
| ·VaR值的计算 | 第55-57页 |
| ·实证结论及小结 | 第57-58页 |
| 6. 交易保证金制度未来发展的思考 | 第58-67页 |
| ·完善我国期货市场交易保证金制度的必要性 | 第58-60页 |
| ·完善我国期货交易保证金制度的条件 | 第60-67页 |
| ·完善交易保证金制度,提高立法层次 | 第61-63页 |
| ·完善交易主体行为规范,提高业务水平 | 第63-64页 |
| ·完善自律监管,拓展监管职能 | 第64-67页 |
| 7. 结论和展望 | 第67-69页 |
| ·结论 | 第67页 |
| ·不足和展望 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-71页 |
| 附录 | 第71-74页 |
| 致谢 | 第74-76页 |
| 在读期间科研成果 | 第76页 |