| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 插表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-17页 |
| ·巨灾风险债券的相关理论 | 第13-14页 |
| ·巨灾风险债券的运行模式 | 第14-15页 |
| ·巨灾风险债券的定价模型 | 第15-17页 |
| ·研究内容与研究框架 | 第17-19页 |
| 第2章 我国洪灾保险债券化的现状分析 | 第19-31页 |
| ·巨灾风险管理工具分析 | 第19-24页 |
| ·巨灾风险管理的传统工具 | 第19-21页 |
| ·巨灾风险管理的非传统工具 | 第21-24页 |
| ·我国洪灾保险债券化的现状分析 | 第24-28页 |
| ·我国引入洪灾保险债券的必要性分析 | 第24-26页 |
| ·我国引入洪灾保险债券的可行性分析 | 第26-28页 |
| ·我国发行洪灾保险债券的制约因素分析 | 第28-31页 |
| ·技术方面的制约因素 | 第28页 |
| ·制度方面的制约因素 | 第28-29页 |
| ·市场环境方面的制约因素 | 第29-31页 |
| 第3章 我国洪灾保险债券的运作模式与定价机制 | 第31-40页 |
| ·我国引入洪灾保险债券的运作模式分析 | 第31-35页 |
| ·洪灾保险债券的运作流程 | 第31-32页 |
| ·洪灾保险债券的参与机构 | 第32-33页 |
| ·洪灾保险债券的触发机制 | 第33-35页 |
| ·洪灾保险债券定价的步骤和模型分类 | 第35-36页 |
| ·洪灾保险债券定价的步骤 | 第35-36页 |
| ·洪灾保险债券定价模型的分类 | 第36页 |
| ·洪灾经济损失模型分析 | 第36-39页 |
| ·损失指数服从几何布朗运动假设 | 第36-37页 |
| ·损失指数服从某一统计分布函数特征 | 第37页 |
| ·建立损失额分布与损失次数分布的函数关系 | 第37-38页 |
| ·通过构造损失超越曲线的方法描述损失指数 | 第38-39页 |
| ·洪灾保险债券定价模型分析 | 第39-40页 |
| ·B-S期权定价模型 | 第39页 |
| ·资本资产定价模型 | 第39-40页 |
| 第4章 基于蒙特卡洛方法的洪灾经济损失拟合优度研究 | 第40-52页 |
| ·蒙特卡洛方法 | 第40页 |
| ·蒙特卡洛方法基本思想 | 第40页 |
| ·蒙特卡洛方法的操作步骤 | 第40页 |
| ·建立我国洪水损失的经验累计分布函数 | 第40-42页 |
| ·我国洪水灾害损失分布拟合函数的选取 | 第42-48页 |
| ·洪水损失分布与对数正态分布的拟合度 | 第43-44页 |
| ·洪水损失分布与伽玛分布的拟合度 | 第44-46页 |
| ·洪水损失分布与威布尔分布的拟合度 | 第46-47页 |
| ·三种概率分布拟合效果比较 | 第47-48页 |
| ·基于蒙特卡洛方法的我国洪灾经济损失拟合优度研究 | 第48-50页 |
| ·我国洪水灾害发生次数的拟合优度研究 | 第50-52页 |
| 第5章 基于蒙特卡洛方法的洪灾保险债券定价研究 | 第52-57页 |
| ·基于蒙特卡洛方法的触发点概率仿真研究 | 第52-53页 |
| ·洪灾保险债券收益率的确定 | 第53-54页 |
| ·洪灾保险债券价格的确定 | 第54-56页 |
| ·单一时期现金流分析 | 第54-55页 |
| ·两期现金流现值分析 | 第55-56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 结论 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |