| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 1. 导论 | 第13-21页 |
| ·选题背景及意义 | 第13-16页 |
| ·选题背景 | 第13-14页 |
| ·选题的意义 | 第14-16页 |
| ·国内外研究状况 | 第16-18页 |
| ·国外研究状况 | 第16-17页 |
| ·国内研究状况 | 第17-18页 |
| ·本文的写作思路和框架 | 第18-19页 |
| ·本文所用的研究方法 | 第19-20页 |
| ·本文的创新之处 | 第20-21页 |
| 2. 信用风险宏观压力测试理论综述 | 第21-28页 |
| ·信用风险宏观压力测试的内涵 | 第21-22页 |
| ·信用风险宏观压力测试的具体步骤与方法 | 第22-26页 |
| ·确定参加压力测试的金融机构范围 | 第22页 |
| ·信用风险识别 | 第22-24页 |
| ·情景设定 | 第24-26页 |
| ·情景分析 | 第26页 |
| ·信用风险宏观压力测试的作用 | 第26-28页 |
| 3. 信用风险宏观压力测试的模型及选择 | 第28-38页 |
| ·Merton模型 | 第29-31页 |
| ·Wilson模型 | 第31-32页 |
| ·巴塞尔新资本协议中的信用风险测度模型 | 第32-36页 |
| ·外部评级法 | 第33-34页 |
| ·内部评级法 | 第34-36页 |
| ·三种模型的对比及选择 | 第36-38页 |
| 4. 以我国房地产类贷款为例的实证研究 | 第38-57页 |
| ·对房地产类贷款进行压力测试的背景 | 第38-42页 |
| ·我国房地产业发展状况分析 | 第38-39页 |
| ·房地产业与银行业的紧密关系 | 第39-41页 |
| ·房地产类贷款的风险在我国受到关注 | 第41-42页 |
| ·房地产类贷款的信用风险分析 | 第42-48页 |
| ·房地产类贷款信用风险的特点 | 第43-45页 |
| ·房地产类贷款信用风险的传导机制 | 第45-48页 |
| ·承压指标与压力指标的选择 | 第48-52页 |
| ·承压指标的选择 | 第48-49页 |
| ·压力指标的选择 | 第49-50页 |
| ·数据的选择及处理 | 第50-52页 |
| ·宏观压力测试的情景设定 | 第52-53页 |
| ·压力指标的历史数据分析 | 第52页 |
| ·以压力指标量化的情景设定 | 第52-53页 |
| ·模型的构建与压力测试结果 | 第53-57页 |
| ·模型的设定及处理结果 | 第53-56页 |
| ·压力测试的执行结果 | 第56-57页 |
| 5. 结论与政策建议 | 第57-63页 |
| ·结论 | 第57-58页 |
| ·房地产类贷款的不良贷款率与宏观经济密切相关 | 第57页 |
| ·房地产类贷款的不良贷款率受到上期不良贷款率的影响 | 第57-58页 |
| ·本文的压力情景下银行系统信用风险受到明显影响 | 第58页 |
| ·信用风险宏观压力测试实施制约因素及政策建议 | 第58-61页 |
| ·信用风险宏观压力测试在我国银行系统实施的制约因素 | 第58-60页 |
| ·信用风险宏观压力测试的政策建议 | 第60-61页 |
| ·本文的不足之处 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 后记 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67-69页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第69页 |