股指期货日内反转效应研究

摘要	第1-8页
Abstract	第8-12页
1. 导论	第12-14页
·本论文选题背景和研究意义	第12-13页
·本文采用的研究方法和思路	第13-14页
2. 文献回顾	第14-25页
·有效市场假说的文献回顾	第14-16页
·有效市场假说面临的挑战	第16页
·在实证中证券市场与有效市场假说的相悖之处	第16-18页
·沪深300股指期货市场特点及研究意义	第18-25页
·股指期货的产生与发展过程	第18-19页
·股指期货的功能与作用	第19-20页
·股指期货与股票的区别	第20-21页
·股指期货市场的交易者	第21-22页
·沪深300股指期货合约介绍	第22-23页
·沪深300股指期货市场展望	第23-25页
3. 沪深300股指期货日内反转效应分析	第25-32页
·研究沪深300股指期货的现实意义	第25页
·市场开盘时的过度反应现象及其相关因素	第25-28页
·数据及研究方法	第28-30页
·分析步骤	第30-31页
·考察累计异常回报率的其它方法	第31-32页
4. 实证结论	第32-46页
·事件发生日	第32页
·过度反应之后的价格反转	第32-34页
·市场价格回复的统计显著性	第34-35页
·对于过度反应假设的第二种假设的探讨	第35-37页
·买卖价差对过度反应现象的作用考察	第37-41页
·开盘恐慌交易对价格反转效应的影响探讨	第41-42页
·日内价格反转的经济意义	第42-44页
·对沪深300股指期货日内分钟收益率的统计分析	第44-46页
5. 沪深300日内反转效应交易角色探讨	第46-52页
·BSV对交易者角色的解释	第47-48页
·HS模型对交易者角色的解释	第48-50页
·DHS模型对交易者角色的解释	第50-52页
6. 本次研究的结论和扩展	第52-57页
·本次研究的工作和结论	第52-54页
·本次研究存在的问题及展望	第54-57页
参考文献	第57-59页
后记	第59-60页
致谢	第60页