| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-22页 |
| ·研究背景与选题意义 | 第10-11页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·选题意义 | 第11页 |
| ·文献回顾 | 第11-19页 |
| ·股指期货与现货市场波动关系 | 第11-15页 |
| ·股指期货与现货市场价格引导关系 | 第15-18页 |
| ·对现有研究成果的评述 | 第18-19页 |
| ·本文研究内容与研究框架 | 第19-20页 |
| ·本文可能的创新点与不足 | 第20-22页 |
| ·本文可能的创新点 | 第20页 |
| ·本文的不足之处 | 第20-22页 |
| 第二章 股指期货与现货市场关系相关理论分析 | 第22-32页 |
| ·股指期货与现货市场波动性关系理论分析 | 第22-27页 |
| ·股指期货的推出对现货市场波动性影响理论 | 第22-26页 |
| ·股指期货与现货市场波动溢出关系理论 | 第26-27页 |
| ·股指期货价格发现引导机制分析 | 第27-28页 |
| ·股指期货定价理论 | 第28-29页 |
| ·无套利完全市场上现货价格决定股指期货价格 | 第28-29页 |
| ·非均衡市场上股指期货引导现货价格 | 第29页 |
| ·我国股指期货合约与标的指数 | 第29-31页 |
| ·沪深 300 指数 | 第29-30页 |
| ·沪深 300 指数期货合约 | 第30-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 第三章 沪深 300 指数期货与现货市场波动性关系研究 | 第32-51页 |
| ·我国股指期货上市以来的发展状况及沪深 300 指数走势变化 | 第32-34页 |
| ·我国股指期货上市以来的发展现状 | 第32-33页 |
| ·股指期货推出前后沪深 300 指数走势变化情况 | 第33-34页 |
| ·沪深 300 指数期货的推出对现货市场波动性影响实证研究 | 第34-46页 |
| ·实证检验模型与方法 | 第34-36页 |
| ·样本数据选取及处理 | 第36页 |
| ·日间波动性实证分析 | 第36-43页 |
| ·日内波动性实证分析 | 第43-46页 |
| ·沪深 300 指数期货与现货市场的波动溢出关系研究 | 第46-50页 |
| ·多元 GARCH 理论 | 第46-47页 |
| ·样本数据选取及处理 | 第47页 |
| ·波动溢出关系实证分析 | 第47-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 第四章 沪深 300 指数期货与现货市场价格引导关系研究 | 第51-60页 |
| ·实证检验模型与方法 | 第51-53页 |
| ·协整检验理论 | 第51页 |
| ·格兰杰因果检验理论 | 第51-52页 |
| ·实证检验模型 | 第52-53页 |
| ·样本数据选取与描述性统计 | 第53-55页 |
| ·样本数据选取 | 第53-54页 |
| ·描述性统计 | 第54-55页 |
| ·实证研究过程 | 第55-59页 |
| ·自相关检验、ADF 检验与协整检验 | 第55-56页 |
| ·期现价格 Granger 因果检验 | 第56-57页 |
| ·向量误差修正方法下的价格发现过程检验 | 第57页 |
| ·多元回归方法下的价格发现过程检验 | 第57-59页 |
| ·本章小结 | 第59-60页 |
| 结论 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 答辩委员会对论文的评定意见 | 第68页 |
