我国股票与可转换债券市场的波动关系研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 0 引言 | 第10-20页 |
| ·选题背景和意义 | 第10-11页 |
| ·选题背景 | 第10页 |
| ·选题意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-17页 |
| ·国外研究现状 | 第11-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-17页 |
| ·研究思路和研究方法 | 第17-18页 |
| ·研究思路 | 第17页 |
| ·研究方法 | 第17-18页 |
| ·研究内容和技术路径 | 第18-19页 |
| ·研究内容 | 第18页 |
| ·研究的技术路径 | 第18-19页 |
| ·论文创新之处 | 第19-20页 |
| 1 相关理论概述与发展现状 | 第20-32页 |
| ·可转债相关概念 | 第20-22页 |
| ·可转换债券的概念与起源 | 第20页 |
| ·可转换债券的性质 | 第20页 |
| ·可转换债券的价值 | 第20-21页 |
| ·可转换债券的类型 | 第21-22页 |
| ·证券市场的波动理论 | 第22-26页 |
| ·经济周期理论 | 第22-24页 |
| ·有效市场假说 | 第24页 |
| ·政策因素影响理论 | 第24-25页 |
| ·投资者行为理论 | 第25页 |
| ·交易行为理论 | 第25-26页 |
| ·我国股票市场发展现状 | 第26-28页 |
| ·我国可转换债券市场发展现状 | 第28-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 2 我国股票与可转换债券市场的波动分析 | 第32-43页 |
| ·股票与可转换债券市场的波动分析 | 第32页 |
| ·股票市场波动的成因 | 第32页 |
| ·股票与可转债市场波动的界定 | 第32页 |
| ·股票与可转换债券市场波动的度量 | 第32-42页 |
| ·流动性的定义与基本要素 | 第32-34页 |
| ·流动性的度量方法 | 第34-39页 |
| ·我国股票与可转换债券市场流动性度量方法的选择 | 第39-40页 |
| ·收益率的定义 | 第40页 |
| ·收益率的度量方法 | 第40-42页 |
| ·我国股票与可转换债券市场收益率的度量方法的选择 | 第42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 3 我国股票与可转换债券市场的波动关系的实证研究 | 第43-70页 |
| ·数据来源与说明 | 第43-45页 |
| ·沪深 300 指数说明 | 第43-44页 |
| ·中信标普可转债指数说明 | 第44-45页 |
| ·变量选取与处理 | 第45-46页 |
| ·研究方法的选择 | 第46-51页 |
| ·单位根检验 | 第46-47页 |
| ·Johansen 协整检验 | 第47页 |
| ·Granger 因果关系检验 | 第47-48页 |
| ·向量自回归模型 | 第48-49页 |
| ·脉冲响应函数 | 第49-50页 |
| ·方差分解 | 第50-51页 |
| ·实证分析 | 第51-69页 |
| ·价格的波动关系分析 | 第51-56页 |
| ·成交量的波动关系分析 | 第56-60页 |
| ·流动性的波动关系分析 | 第60-64页 |
| ·收益率的波动关系分析 | 第64-68页 |
| ·实证分析结果 | 第68-69页 |
| ·本章小结 | 第69-70页 |
| 4 研究结论及展望 | 第70-72页 |
| ·本文的主要结论 | 第70页 |
| ·研究展望 | 第70-72页 |
| 参考文献 | 第72-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 个人简历 | 第76页 |
| 发表的学术论文 | 第76页 |
