| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-13页 |
| 1. 绪论 | 第13-17页 |
| ·研究背景和意义 | 第13-15页 |
| ·研究内容 | 第15-16页 |
| ·研究可能的创新之处 | 第16-17页 |
| 2. 文献综述 | 第17-26页 |
| ·信用风险测量工具的发展 | 第17-20页 |
| ·传统信用风险分析方法 | 第17-19页 |
| ·现代信用风险衡量模型 | 第19-20页 |
| ·KMV模型在中国的运用发展 | 第20-26页 |
| 3. KMV模型相关理论 | 第26-37页 |
| ·KMV模型的理论基础 | 第26-29页 |
| ·Black-Scholes期权定价理论 | 第26-27页 |
| ·Merton公司债务定价理论 | 第27-29页 |
| ·KMV模型的构建框架 | 第29-33页 |
| ·KMV模型应用于中国市场的参数设定 | 第33-37页 |
| ·KMV模型的输出变量 | 第33页 |
| ·KMV模型的输入变量 | 第33-37页 |
| 4. 信用风险测量模型有效性验证的理论介绍 | 第37-44页 |
| ·信用风险模型有效性验证工具介绍 | 第37-41页 |
| ·Power曲线与精确度(Accuracy Ratio) | 第37-38页 |
| ·积累精确性图(Cumulative Accuracy Profiles) | 第38-39页 |
| ·条件信息熵比率(Conditional Information Entropy Ratio,CIER) | 第39-40页 |
| ·其他方法 | 第40-41页 |
| ·本文有效性检验框架 | 第41-44页 |
| 5. 实证研究 | 第44-66页 |
| ·样本选择 | 第44-45页 |
| ·实证思路介绍 | 第45-46页 |
| ·KMV模型对上市公司在特定日期的信用风险测量的有效性验证 | 第46-58页 |
| ·研究样本 | 第46-47页 |
| ·KMV模型的计算过程 | 第47-51页 |
| ·KMV模型有效性验证 | 第51-58页 |
| ·KMV模型对上市公司动态信用风险测定的有效性验证 | 第58-64页 |
| ·研究对象 | 第58页 |
| ·实证计算及有效性验证 | 第58-64页 |
| ·实证结果 | 第64-66页 |
| 6. 本文研究不足与后续研究方向 | 第66-69页 |
| 参考文献 | 第69-74页 |
| 附录 | 第74-76页 |
| 后记 | 第76-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第78页 |
