| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| ·引言 | 第8-10页 |
| ·本文的主要工作 | 第10-11页 |
| 第二章 破产与绝对破产 | 第11-23页 |
| ·古典风险模型的破产概率 | 第11-13页 |
| ·古典风险模型的构造 | 第11-12页 |
| ·古典风险模型的破产概率 | 第12-13页 |
| ·Geber-Shiu函数 | 第13-18页 |
| ·经典风险模型的Geber-Shiu函数 | 第13-17页 |
| ·具有常红利边界的古典风险模型的Geber-Shiu函数 | 第17-18页 |
| ·绝对破产模型 | 第18-23页 |
| ·模型介绍 | 第18-19页 |
| ·复合Poisson风险模型的绝对破产 | 第19-21页 |
| ·具有分红策略的复合Poisson风险模型的绝对破产 | 第21-23页 |
| 第三章 分红策略下带干扰的复合泊松风险模型的绝对破产 | 第23-34页 |
| ·模型介绍 | 第23-25页 |
| ·积分-微分方程 | 第25-31页 |
| ·索赔额服从指数分布时的情形 | 第31-34页 |
| 第四章 总结 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-37页 |
| 致谢 | 第37页 |